股票股指期权日报:隐波继续上升,可构建熊市价差策略

发布时间:2022-10-31 19:30阅读:348

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期权认购熊市价差策略:由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成,其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格;开仓保证金和维持保证金=...
资深郑经理 940
股票期权中的熊市价差策略是什么?
预计未来行情适度看时,买入高行权价的认沽期权,再卖出一个低行权价的同月同类型认沽期权。如有其它疑问,可以随时联系我。
资深唐顾问 2009
如何构建牛市价差期权策略?
可以通过买入一份较低行权价的看涨期权,同时卖出一份相同到期日、较高行权价的看涨期权来构建。该策略在标的资产价格上涨时盈利,最大盈利为两个行权价之差减去净权利金,最大亏损为净权利金。
资深安老师 127
熊市价差期权策略的原理是什么?
与牛市价差期权策略相反,通过买入一份较高行权价的看跌期权,同时卖出一份相同到期日、较低行权价的看跌期权来构建。在标的资产价格下跌时盈利,最大盈利为净权利金,最大亏损为两个行权价之差减去净权利金。
资深安老师 125
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