量化CTA周度报告:期指持仓量结构分化持续,短周期承压
发布时间:2022-10-25 14:35阅读:507
目前短端利率下行空间有限,长端利率对于收益率曲线的影响上升。考虑到当前经济稳增长仍需助力,但已经部分反映到债券利率定价中,故后续收益率曲线存在变平的可能性。
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多头仓位主要集中在能化板块如甲醇、玻璃和焦炭等,其他还有部分农产品豆粕。空头仓位在部分有色上如锡和铅,还有部分软商品白糖和棉花。
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