内容摘要

　　节后首个交易日玉米期价震荡攀升，尾盘空头离场进一步拉升期价突破2800元/吨关口，主力合约报收于2804元/吨。玉米期权成交55473手，持仓量为315790手，成交量PCR为0.963，主力平值期权隐含波动率为13.06%,30日历史波动率为12.43%，期权隐波变化不大。

　　美豆长假期间期价持续下行，豆粕节后首日高开低走，或受美豆影响走高位震荡整理态势，现货价格仍偏强，下行空间有限，主力合约报收于4093元/吨，豆粕期权成交374041手，持仓量为692083手，成交量PCR为2.189，主力平值期权隐含波动率为27.02%，30日历史波动率为23.45%,期权隐波小幅回落。

　　一、期货市场数据统计

　　表1：玉米豆粕期货市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图1：玉米主力合约价量图

　　图2：豆粕主力合约价量图

　　来源：大连商品交易所

　　二、期权市场数据统计

　　表2：玉米豆粕期权市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图3：玉米期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图4：玉米期权成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　图5：豆粕期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图6：豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　三、期权波动率情况

　　表3：玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率

　　图7：玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　图8：豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　本报告中的信息均来源于公开可获得资料，安粮期货研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

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