众所周知，量化交易最有价值的一个功能，就是回测！

一个策略好不好？

如果直接上实盘，风险大，万一策略里有很多问题，真金白银就这样糟蹋了。

因此，量化软件，就给了我们一个很好的工具，用策略跑历史数据，通过结果，来判断策略是否优秀。

如果觉得这个策略跑出的效果可以，那么，就可以考虑实盘去操作。

在QMT或者P-Trade量化软件上，有回测的选项，直接就可以进行勾选。

回测的时候，可以设置参数，一般我们是设置时间区间：

大家可以选择牛市的时间，专门看牛市的效果，或者选熊市的时间段，看熊市的回撤如何。

这里我选择了2019年1月1日-2022年9月29日，

这其中，是有一段牛市，也有一段熊市的。

模型因子，我选的是：（10个交易日内单针探底后股价首次超单针当日最高价）这样的技术形态；股票池是沪深300的（大家都懂的）；

结果如下：

从回测结果可以看到，牛市阶段，还是有不错的超额收益。

最高有3倍净值，沪深300最高时1.9左右，能够超出指数接近50%的跨度涨幅；

但是在熊市阶段，下跌幅度也比指数大：

沪深300从最高点到2022年9月29日，回撤35.5%；

策略收益，从最高点到2022年9月29日，回撤了40%；

因此，该策略能不能用？

我认为，大盘环境好的时候，还是可以用的。

同时，行情颇为下跌的时候，细心观察，也是可以看出来的，如上图。

但是整体市场差的时候，可以换应对熊市的策略；

下一期，我们讲适合熊市的因子，后续我们再讲因子组合，如何保证收益的同时，减少回撤。

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