逐日盯市与逐笔对冲这两种结算方式有什么异同?
发布时间:2022-6-5 10:13阅读:1722
目前期货结算时有“逐日盯市”和“逐笔对冲”两种盈亏计算方法,此两种盈亏计算方 法计算出的客户权益是完全一致的,不过略有不同。
逐日盯市盈亏计算方式
1、盯市平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
(1)平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
(2)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
2、持仓盯市盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
(1)持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
(2)持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
3、当日盈亏=盯市平仓盈亏+持仓盯市盈亏
4、当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+出入金+当日盈亏-当日手续费
5、客户权益=当日结存(逐日盯市)
6、保证金占用=结算价×手数×交易单位×保证金比率
7、可用资金=客户权益-保证金占用
8、风险度=(保证金占用÷客户权益)×100%
逐笔对冲盈亏计算方式:
1、平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
2、浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位
3、当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+当日存取合计+平仓盈亏(逐 笔对冲)- 当日手续费
4、客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏
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