SOHO中国,6个月50%+的风险套利机会

发布时间:2021-9-2 10:30阅读:359

北经理 证券经理
帮助10万+ |好评1.1万
问一问
从业认证| 从业8年
北经理 证券经理
低佣开户 投顾咨询 量化通道 VIP服务
问一问
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
什么时候是无风险套利机会?
你好!通过分级基金的分拆和合并,赚取其中的差价就是无风险套利。
王经理 4199
怎么挖掘封闭基金无风险套利机会?
封闭式基金自然到期套利交易计划旨在提出一个如何进行封闭式基金投资的基本思路和基本策略。由于客户需求、财务成本和资金投资期限千差万别,我们推出一份标准化的通用的无风险套利交易计划供大家参考。在使用的时候
资深谭经理 2470
什么是期货的无风险套利机会?
您好,很高兴回答您的问题。期货的无风险套利机会通常出现在市场价格体系中由于某些原因出现短暂失衡,导致同一或相关资产在不同市场或不同期限合约之间出现了不合理的价差时,这时可以通过同时在两个市场或两...
期货首席顾问 2007
期权的套利机会有哪些类型?如何识别和捕捉无风险套利机会?​
期权套利机会有三角套利、盒式套利等类型。通过寻找期权价格与理论价格的差异,利用不同市场或不同合约间的价格关系进行无风险套利。
资深阳经理 605
QMT与可转债量化:捕捉低风险套利机会的算法逻辑
2026年的可转债市场因其独特的债性保护与T+0交易规则,成为了量化策略的优选池。QMT系统在处理跨品种联动(如转债与正股)方面表现出色,为投资者提供了多种套利途径。一个经典的QMT转债策略是“双低选债+动态平衡”。投资者通过QMT调取全市场转债的价格与溢价率,自动筛选出价格低于110元且溢价率低于15%的标的。当正股因突发利好异动时,QMT的监控脚本可以瞬间感知,并在转债尚未完全反应时自动买入。此外,利用QMT的自动化属性,可以实现转债的日内高频换手,利用每一波动带来的微小价差积小胜为大胜。...
张经理 294
上证50期指领跌 套利机会显现
5月5日,A股市场银行、地产和电力等权重股集体跳水,作为权重股代表的上证50[-0.31%]指数大幅下挫,带动上证50期指领衔国内期货“跌幅榜”,四合约溢价水平都超过理论值。分析人士认为,上证50期指高升水,说明大蓝筹还是被投资者看好,调整空间有限。同时还应注意,当前上证50期指存在正向套利机会。展望后市,改革预期和流...
投资顾问袁经理 744
回到顶部