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不同预期下可以取舍的几类期权抄底方式：

a.认为慢反弹+降波，卖沽抄底；

b.认为慢反弹+未必降波+防止厚尾大跌，买购+卖购组牛差类组合抄底；

c.认为快反弹+可能升波，买购抄底；

d.认为可能反弹+跌到某位置愿意抄底，卖虚沽+买虚购抄底；

e.认为可能反弹+厚尾担忧有点多+隐波不会大幅走低，买实值购+买虚值沽抄底。 

 下边部分是300ETF长投牛差策略相关分享，今天跟着指数小回血。

策略规则：

a.2021年4月28日为起始日，初始资金100w，ETF期权交易成本3元/张；

b.前当月期权合约到期日尾盘，按照当日300ETF价格选定实值程度6%附近的认购期权买入持有，直到该合约到期按同样规则切换到新当月合约；

c.前当月期权合约到期日尾盘，按照当日300ETF价格选定虚值程度6%附近的认购期权卖出持有，当300ETF价格上行/下行击穿持有卖购/买购合约行权价时，平仓该合约，并以当日300ETF价格重新选虚值程度6%附近的认购期权卖出持有直到合约到期；（补充：如果策略指定的虚购价格太便宜，可以主观选择放弃卖购）

d.300ETF10日累计涨幅（(close-ref(close，9)/ref(clsoe,9)）超过3%时，不管c规则持仓的是哪一档卖出认购，先平仓了结，等到10日累计涨幅缩减到3%以内时按照规则拿回卖认购持仓；（补充：如果策略指定的虚购价格太便宜，可以主观选择放弃卖购）

e.如果300指数PB估值低于1.49倍，账户采取2倍杠杆，超量部分在PB重新高于1.69倍减仓到1倍杠杆，高于1.89倍采取0.5倍杠杆；

f.初始时刻，1倍杠杆对应的300ETF期权张数为20张，每个换月时刻会根据当时账户资产重新核算1倍杠杆对应的期权张数；

g.因为不可能做到收盘价交易，选择每日14:55分为观测点，只要彼时价格or日期符合了某规则条件，即开始做头寸处理，本策略分享的头寸实际交易价格取最后5min中间价（14:55价+15:00价）/2。

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