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夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数——基金绩效评价标准化指标，是投资组合预期报酬率和无风险利率之差，与投资组合超额收益的标准差的比值。目的是计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。夏普理论告诉我们，投资时也要比较风险，尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报。

索提诺比率（Sortino Ratio）与夏普比率相似，但索提诺比率偏投资组合超额收益的标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的市场波动。和夏普比率类似，这一比例越高，投资组合越佳，索提诺比率可以看做是衡量对冲基金的一种修正方式。

卡玛比率(Calmar Ratio) 是获得的收益除以历史的最大回撤，就是过往可能遇到的最大的损失所换回来的收益，这是实打实的收益。前面两个比率讲的都是波动，波动不是一个具体的收益水平，它是数字上对风险的统计。卡玛比率是实打实的损失，指获得这个收益最多承担了多少的损失。

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