金融期权日报:期权隐含波动率快速升高

发布时间:2021-4-15 22:07阅读:229

小王经理 股票
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什么是期权的隐含波动率?
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
资深刘经理 2999
期权隐含波动率是什么?
您好,期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升,代表投资者预期期货价格...
首席期货顾问 577
什么是期权的隐含波动率,它是如何计算的?​
隐含波动率是将期权市场价格代入期权定价模型反推出来的波动率,它反映了市场对未来标的资产价格波动的预期。计算方法通常基于B-S等期权定价模型,通过迭代等数值方法求解。
资深王经理 137
什么是期权的隐含波动率?如何计算和解读隐含波动率?
计算:隐含波动率是通过期权市场价格,利用期权定价模型(如布莱克-斯科尔斯模型)反推出来的波动率数值。具体计算方法是将已知的期权价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间等参数代入期权定价...
资深安老师 81
什么是隐含波动率?它如何被用于期权定价?
       隐含波动率是期权市场中的一个重要概念。它是从期权价格中反推出来的,反映了市场对标的资产未来波动率的预期。        简单来说,当我们知道期权的价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率和剩余期限这些因素后,通过一定的期权定价模型(比如布莱克 - 舒尔斯模型)可以倒推出波动率的值,这个波动率就是隐含波动率。与历史波动率不同,历史波动率是基于过去标的资产价格的波动情况计算出来的,而隐含波动率是市场参与者对未来波动率的一种集体预期。        在期权定价中,隐含...
资深张经理 183
金融期权:期权隐含波动率小幅上行
  今日各股指均震荡收涨,其中上证50与沪深300涨幅明显。沪深两市全天成交额11208亿元,连续第十个交易日突破万亿元。小家电、油气开采及服务、证券等板块涨幅居前。临近4月重磅会议,政策利好预期发酵,对二季度稳增长政策以及经济复苏的预期推动市场情绪回暖。   同时,3月下旬以来热点板块涨幅显著,获利了结情绪有所升温,主力资金在板块间轮动加剧,消费与金融板块的盈利确定性较高且2月以来回调明显,资金轮动对其形成利好。总体而言,经济复苏逻辑下各股指中长期向上,短期内股指区间震荡,不过资金...
同花顺期货 180
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