原油的套期保值管理办法
发布时间:2020-11-17 14:11阅读:691
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套期保值是指期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相 等的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得 在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相 等,从而达到规避风险的目的。 原油期货套期保值交易持仓实行审批制。套期保值交易分为买入套期保值交 易和卖出套期保值交易。套期保值交易持仓分为一般月份(指合约挂牌至交割月 前第三月的最后一个交易日)套期保值交易持仓和临近交割月份(指交割月前第 二月和交割月前第一月)套期保值交易持仓。
(1)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户申请一般月份套期 保值额度,应当按照合约提交下列申请材料:
(一)一般月份套期保值额度申请(审批)表,包括申请人基本信息、申请 合约、一般月份套期保值额度需求及其他信息;
(二)企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件;
(三)上一年度现货经营业绩或者最新经审计的年度财务报告;
(四)当年或者下一年度现货经营计划,与申请套期保值交易相对应的购销 合同或者其他有效凭证;
(五)套期保值交易方案,主要内容包括风险来源分析、保值目标;
(六)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的,提供套期保值交易 管理制度;
(七)能源中心要求的其他材料。 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户可以一次申请多个合约的 一般月份套期保值额度。 58
(2)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户申请临近月份套期 保值额度,应当按照合约提交下列申请材料:
(一)临近月份套期保值额度申请(审批)表,包括申请人基本信息、申请 合约、临近月份套期保值额度需求及其他信息;
(二)企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件;
(三)证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料,包括当年或 者上一年度生产计划书、与申请额度相对应的现货仓单、加工订单、购销合同、 购销发票或者拥有实物的其他有效凭证;
(四)非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的,提供套期保值交易 管理制度;
(五)能源中心要求的其他材料。 上述材料如果已经提交给能源中心,且没有发生变化的,则无需再次提交。
(3)套期保值持仓的申请和使用时间 以SC1905合约为例:


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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