什么是期货跨式对冲套利?跨式对冲套利的种类

发布时间:2020-10-23 16:08阅读:999

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期货对冲套利如何操作?
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期货对冲套利具体是怎么操作的?
您好,可以期现、跨品种、夸月、跨市场套利等,具体什么类型可以了解清楚!
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多头宽跨式套利名词解释
建立多头宽跨式套利组合:买入某一特定价格的看涨期权,同时买入履约价比该价格低的看跌期权。与多头跨式套利相比,建立多头宽跨式套利组合的费用要低,可能遭受的最大损失也少。到期日的盈亏平衡点也有两处:"买入的看跌期权的履约价-支付的权利金总和"和"买入看涨期权的履约价+支付的权利金总和"。
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宽跨式套利名词解释
买入宽跨式套利:以较低的执行价格(A)买入看跌期权,并以较高的执行价格(B)买入看涨期权。(1)预测标的物价格将有大的变动,但无法确定其方向;(2)市场波动率上升。宽跨式套利的成本比跨式套利低,这是因为两个执行价格都处于较深的虚值状态,因此成本较低。卖出宽跨式套利:以较高执行价格(B)卖出看涨期权,并以较低执行价格(A)卖出看跌期权,适用范围:1)预测标的物价格将有变动,但无法确定其方向。空头宽跨式套利的成本比跨式套利低,这是因为两个执行价格都处于较深的虚值状态2)市况日趋盘整,价位波幅收窄,图...
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