投机交易，受不了自律的苦，就得受亏损的怨。主关交易的最大难点是情绪波动或人性，而量化交易的最大难点又是什么呢？多娇认为，任何一种交易方法的优势都是相对的，主观交易更主动，同时也容易跳进情绪化交易的陷阱，量化交易尽管可以克服情绪化交易，保证交易纪律得执行，但是很多时候出问题的也恰恰是这种坚决的无脑式执行。当连续交易不顺的时候，主观交易者会评估自己的交易状态，以及市场的状态来决定自己是否交易，以及是进行参数优化还是暂停交易。而量化交易自身不会自我检索参数设置有没有问题，只是一股脑的根据市场条件开仓平仓，在这种情况下，做的越多亏的也就越多，甚至最极端的时候还会造成市场出现动辄几百点的技术性暴跌。还有第二个问题是实际交易中的量化系统永远得不到你复盘回溯时候的结果。通常在得到一个量化交易系统之后，会选择用过去的历史数据验证这套系统执行下来的最终结果是盈利还是亏损，只有结果是盈利的时候才会使用在实际交易中。这中间涉及到一个数据采集的问题，比如在模拟回溯的时候我们是假设在某个关键点上是一定可以开仓或者平仓的，但是在实际的交易场景中交易系统不得不面对一个滑点的问题，因为价格在突破关键点位的时候会引起很多成交单互怼，量化系统系统的市价成交价格可能已经成交在关键点伟之外好几个点了，如果这套系统本身的盈亏比不大，还会造成回溯的时候是盈利的，而实际交易的时候确是亏损出场。最后，量化交易系统对使用者来说，不管是盈利的时候还是亏损的时候，都会面临一个继续，还是暂停的纠结选择。如果交易系统能每年可以稳定盈利，交易数据，交易模式会不会被后台盗用复制呢？先打个比方，“假如你看见一个人敢蒙着眼睛在马路上跑步，能很准确的避开行驶的车辆，你敢同样的蒙上眼睛跟他一起跑么？并不敢，即使是没开始之前不害怕，等真正在跑的时候听见马路两边汽车呼啸而过的时候也会越来越害怕”。交易也是同一个道理，在某一个时间节点，你看到一个交易者或者一套交易系统赚钱了，你可能会有点相信，但这种信任很脆弱，它只是建立在一种希望基础之上，绝对不会是完全的信任，因为在心底你会有一个疑虑：到底他是运气好，还是真的水平高？如果跟着赚钱了那还好说，但是假如连续跟单几次亏损了之后，这种不信任感会越来越明显，最后彻底放弃，而事实是，你跟的时候可能恰好是跟他系统不适合的行情，等后面行情出来了，你反倒又错过了。交易能力不仅仅是单一的交易系统，还有交易者与交易系统之间的信任度，并且后者的要比前者更重要，别人即使可以很容易的盗取你的交易系统规则，但是盗不走你对交易系统的信任度，这种信任度背后是交易者的思维逻辑。任何一种交易方法或系统之所以能够赚钱不是因为它一直都在赚钱，而是在连续亏损的时候，使用他的交易者知道这种方法或系统的弱点在哪，以及该怎么样调整。所以，别人即使复制了你的方法也是亏钱的，赛车开的再好的人，也不见得能骑的了自行车，每一套能够盈利的方法背后一定有他独特的逻辑，这才是独一无二的。 

----股海多娇

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