终极解谜：单周期和多周期的正确应用场景
发布时间：2020-1-5 11:50阅读：2107
问一问
前言：
最近还是有不少朋友还在问周期的问题，比如“周期转化的关系、日内交易要不要用大周期定向、实际说法和视频内容相互矛盾”等等，能意识到这些问题说明大家是有认真在思考，前面2篇文章《交易系统之3：周期篇》和《看大做小真的能搞定70%的震荡行情么？》里面其实专门提到过单周期和多周期的对比，一前一后已经说的比较明确了，这里我最后再补充一点-单周期和多周期的正确应用场景。
1、周期选择的依据是什么？用什么周期绝对不是屁股决定大脑，想当然，你说了不算，我说了也不算，而是客观行情说了算，要根据大量回测数据来了解品种的波动幅度和波动规律，了解交易策略在不同周期的适应性，从而确定一个平衡的周期，这个周期的胜率、盈亏比、回撤、总收益，是相对平衡的，所谓的中庸之道，或者你直接选择收益最高的也行，这就是主观和客观的区别，单周期就是这么定下来的。2、为什么用单周期？单周期之所以不需要参考别的周期，因为本身的交易信号就少，你再用更大的周期过滤，一方面信号少的可怜，交易次数非常低，一方面更大的周期确认了，本周期也走完了，比如做日线，小时周期，参考周线和月线，一年都过完了，日线不见得有进场机会，完全没必要。
所以单周期更加适合隔夜趋势操作，单周期范围适合小时、日线、周线。3、为什么我反对小进大出？视频和文章里我更多的是反对小进大出的做法，原因很简单，首先，小周期进去容易，大周期出来难，用哪个大周期出场，你会陷入另一个纠结的漩涡，比如1分钟、5分钟进场，小时出、日线出、月线出、年线出都可以，但是他们的结果完全不同，也是需要你去统计数据来评估效果的。其次，太小的周期进场一定会出现频繁止损、频繁平推保本，比如1分钟、5分钟进场，交易成本大大提高，胜率不会高，其次用大周期出场无非就是盈亏比高点而已，但是长时间的持仓会导致交易次数少，总收益不高，所以光是小周期的折腾导致的连续止损就能把很多人给搞晕，更别说耐心地持仓等待小周期行情发展为大周期的趋势，最后再用大周期出场，那如果大周期持续走不出大行情呢，你会频繁的浮盈归零，整体操作效率不一定高。
以上就是我反对小周期进场，大周期出场的根本原因。4、多周期组合的正确用法是什么？多周期组合使用，我个人认为更大的意义在于过滤作用，过滤什么？-过滤方向。怎么过滤方向呢？比如你做秒周期-30分钟周期，周期越小，信号非常多，交易频繁，但是你并不会赚得越多，因为小周期噪音更多，走势的随机性更强，需要用一个适度的大周期来定一个方向，比如日线是空，那么1分钟只做空，这样1分钟的开多机会都放弃掉，这样小周期的交易次数会降低30-50%，交易的质量会大大提高，整体表现为胜率提升，总收益下降，回撤减小。
为什么会出现这种情况，大家可以去看下那篇文章，里面有1分钟过滤前后的对比图，或者自己先测试单周期，再用大周期方向过滤，你会发现结果会出现惊人变化。
所以多周期组合使用的目的是为了过滤噪音，提高交易质量，适合日内交易，至于怎么去组合，需要大家自己去测试和调整。
最后，我自己做日内用日线过滤，做隔夜趋势用1小时单周期，至于怎么过滤，那又是另外一个问题了。以上就是与周期相关的第3篇文章-《单周期和多周期的正确应用场景》，供大家参考。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期货锁仓运用场景”，可获得关于期货锁仓运用场景的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
最近还是有不少朋友还在问周期的问题，比如“周期转化的关系、日内交易要不要用大周期定向、实际说法和视频内容相互矛盾”等等，能意识到这些问题说明大家是有认真在思考，前面2篇文章《交易系统之3：周期篇》和《看大做小真的能搞定70%的震荡行情么？》里面其实专门提到过单周期和多周期的对比，一前一后已经说的比较明确了，这里我最后再补充一点-单周期和多周期的正确应用场景。
1、周期选择的依据是什么？用什么周期绝对不是屁股决定大脑，想当然，你说了不算，我说了也不算，而是客观行情说了算，要根据大量回测数据来了解品种的波动幅度和波动规律，了解交易策略在不同周期的适应性，从而确定一个平衡的周期，这个周期的胜率、盈亏比、回撤、总收益，是相对平衡的，所谓的中庸之道，或者你直接选择收益最高的也行，这就是主观和客观的区别，单周期就是这么定下来的。2、为什么用单周期？单周期之所以不需要参考别的周期，因为本身的交易信号就少，你再用更大的周期过滤，一方面信号少的可怜，交易次数非常低，一方面更大的周期确认了，本周期也走完了，比如做日线，小时周期，参考周线和月线，一年都过完了，日线不见得有进场机会，完全没必要。
所以单周期更加适合隔夜趋势操作，单周期范围适合小时、日线、周线。3、为什么我反对小进大出？视频和文章里我更多的是反对小进大出的做法，原因很简单，首先，小周期进去容易，大周期出来难，用哪个大周期出场，你会陷入另一个纠结的漩涡，比如1分钟、5分钟进场，小时出、日线出、月线出、年线出都可以，但是他们的结果完全不同，也是需要你去统计数据来评估效果的。其次，太小的周期进场一定会出现频繁止损、频繁平推保本，比如1分钟、5分钟进场，交易成本大大提高，胜率不会高，其次用大周期出场无非就是盈亏比高点而已，但是长时间的持仓会导致交易次数少，总收益不高，所以光是小周期的折腾导致的连续止损就能把很多人给搞晕，更别说耐心地持仓等待小周期行情发展为大周期的趋势，最后再用大周期出场，那如果大周期持续走不出大行情呢，你会频繁的浮盈归零，整体操作效率不一定高。
以上就是我反对小周期进场，大周期出场的根本原因。4、多周期组合的正确用法是什么？多周期组合使用，我个人认为更大的意义在于过滤作用，过滤什么？-过滤方向。怎么过滤方向呢？比如你做秒周期-30分钟周期，周期越小，信号非常多，交易频繁，但是你并不会赚得越多，因为小周期噪音更多，走势的随机性更强，需要用一个适度的大周期来定一个方向，比如日线是空，那么1分钟只做空，这样1分钟的开多机会都放弃掉，这样小周期的交易次数会降低30-50%，交易的质量会大大提高，整体表现为胜率提升，总收益下降，回撤减小。
为什么会出现这种情况，大家可以去看下那篇文章，里面有1分钟过滤前后的对比图，或者自己先测试单周期，再用大周期方向过滤，你会发现结果会出现惊人变化。
所以多周期组合使用的目的是为了过滤噪音，提高交易质量，适合日内交易，至于怎么去组合，需要大家自己去测试和调整。
最后，我自己做日内用日线过滤，做隔夜趋势用1小时单周期，至于怎么过滤，那又是另外一个问题了。以上就是与周期相关的第3篇文章-《单周期和多周期的正确应用场景》，供大家参考。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期货锁仓运用场景”，可获得关于期货锁仓运用场景的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
NET交易是什么？有何特点与适用场景？
1550
NET交易可能是一种特定的交易系统或交易方式，其特点可能有交易速度快、成本较低、系统稳定性高、支持多种交易品种等。适用场景比如机构投资者进行大规模的证券交易、对交易速度要求较高的量化交易团队等，...
1550
QMT的主要应用场景有哪些？
190
高频交易（如做市商策略）、统计套利、日内回转交易、多因子选股、CTA策略等。
190
股票策略各自的特点和适用场景是什么？
1227
股票适用于以下场景：1.投资者对特定公司有较高的了解和信心，希望直接参与公司的经营。通过购买公司的股票，投资者成为公司的股东，可以参与公司经营决策，从中获得收益。2.投资者追求高风险高收益。股票...
1227
条件单委托的适用场景有哪些？
355
条件单委托适用场景可多啦。比如在股价波动较大时，你没时间时刻盯着，就可以设置价格条件单。当股价达到你预设的买入或卖出价格，系统会自动帮你交易，不错过机会。还有止盈止损场景，你对某只股票设定一个盈...
355
浅谈套利交易的应用场景和原理
880
期货市场的单边波动大，不确定性高，风险较大，部分投资者不适应市场的大波动，选择追求相对稳定的投资组合，套利交易就属于这类投资组合。期货套利追求价差收益波动幅度小、确定性高，备受投资者青睐。下文笔者将为大家介绍套利交易的应用场景以及原理。跨品种套利盈利空间较大的跨品种套利适用场景：政府出台重大政策或出现极端天气等不确定性因素，对相关品种的供需产生影响，但影响差异较大。核心逻辑：重大政策仅改变某一个品种的供需，相关品种的供需未改变或改变较小。分析方法：研究政策导致不同品种的...
880
金融科技如何与绿色金融结合，有哪些应用场景
603
金融科技与绿色金融的结合具有广阔前景和多元应用场景。 在绿色投资领域，金融科技可助力精准筛选项目。通过大数据分析企业的能耗数据、环境影响评估报告、供应链环保举措等信息，投资者能快速识别真正具有环保效益与发展潜力的绿色项目，优化投资决策，提高资金配置效率，引导资本流向清洁能源、环保产业等领域，推动产业升级与可持续发展。 绿色信贷方面，金融科技简化流程并强化风控。利用人工智能评估企业信用，结合环保数据建模，更精准定价风险与利率，为绿色企业提供优...
603
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗？有人知道吗？
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户？如何开通北交所交易权限？
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31
