50ETF期权日报（2019年9月3日）

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9月3日，星期二。今天上证50ETF现货报收于2.939元，下跌0.03%，总成交量为282.5万手，总成交额8.29亿元。今天50ETF的成交量比只有0.46，近几天成交都在萎缩，交易不太活跃。

上证50ETF期权合约总成交量146.7万张,较上一交易日减少38.11%，总持仓341.9万张，较上一交易日增加3.90%。

今日成交总量的认沽认购比为0.893，上一交易日认沽认购比0.943。

今天新挂了10月份的3300合约。

今日成交量和成交额的认沽认购比都处于比较正常的水平，没有多大的市场意义。

今天的持仓量温和增加，仓差的分布情况也都符合正常情况。不过看净买卖量，会发现9月和10月的合约都有不小的净卖出量，并且净卖出主要是卖的认购。这可能与50ETF今天大部分时间走势比较弱有关系。

今天机构的交易和持仓情况又回到了传统格局，持仓量温和增加，交易量出现了比较大的萎缩，在当前的市场情况下，这都属于正常情况，也就没有什么特别的市场意义了。

30日、60日历史波动率以及隐含波动率指数都基本走平。从波动率整体情况来看，这种幅度的变化没有什么实际意义。

无论是波动率微笑的形态，还是今天与昨天形态的对比，都看不出什么有意义的内容。除了昨天已经解释过的波动率为什么会为0以外，没什么可说明的。

波动率期限结构基本维持昨天的形态，无特别市场含义需要说明。

9月份合约的波动率差微涨，而10月份合约的波动率差微跌。这种幅度的涨跌并无特殊的市场含义。

今天9月份和10月份合约的时间价值曲线相对于昨天基本没有变化。仍然处于认沽合约的时间价值高于认购合约，但并不值得做反向套利的状态下。

10月份的3300合约是今天加挂的，这样10月份合约的时间价值曲线看起来也不偏了，不过这依然没什么特殊的市场含义可说，仅仅是图形显示差异。

今天除了期权合约和现货交易都出现了比较大幅度缩量以外，实在是没啥可说的，一切都太正常了。今天这期期权日报，最大的效果可能就在于大家可以看看新配色方案比前几天的看着舒服点了没有？如果不发生点啥特殊的情况总觉得缺点啥，那就当今天没发生吧！