牛市/熊市，看涨/看跌价差组合
发布时间：2019-7-29 17:13阅读：1333
问一问
1.牛市看涨价差组合
策略：买入一份实值看涨期权，卖出一份虚值看涨期权，期权有相同的到期日。
市场预期：牛市
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：买入看涨期权行权价+支付的净权利金
2、牛市看跌价差组合
策略：买入一份虚值看跌期权，卖出一份实值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：由中性到偏多
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：卖出看跌期权行权价-收到的净权利金
3、熊市看涨价差组合
策略：买入一份虚值看涨期权，卖出一份实值看涨期权，期权有相同的到期日。
市场预期：由中性到偏空
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：卖出看涨期权行权价+收到的净权利金
4、熊市看跌价差组合
策略：买入一份实值看跌期权，卖出一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：熊市
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：买入看跌期权行权价-支付的净权利金
策略：买入一份实值看涨期权，卖出一份虚值看涨期权，期权有相同的到期日。
市场预期：牛市
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：买入看涨期权行权价+支付的净权利金
2、牛市看跌价差组合
策略：买入一份虚值看跌期权，卖出一份实值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：由中性到偏多
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：卖出看跌期权行权价-收到的净权利金
3、熊市看涨价差组合
策略：买入一份虚值看涨期权，卖出一份实值看涨期权，期权有相同的到期日。
市场预期：由中性到偏空
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：卖出看涨期权行权价+收到的净权利金
4、熊市看跌价差组合
策略：买入一份实值看跌期权，卖出一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。
市场预期：熊市
风险：有限
回报：有限
盈亏平衡点：买入看跌期权行权价-支付的净权利金
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铜期权适宜构建牛市看跌价差组合
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期权交易策略有哪些？—牛市看跌价差策略
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例：与牛市看涨价差类似，投资者买入行权价较低的看跌期权，卖出行权价较高的看跌期权。产生权利金净现金流入。
到期时，若市场价格上涨后超过卖出看跌期权的行权价，期权全部放弃，权利金的净收入为投资者可获得的最大收益；牛市看跌价差策略最大盈利为权利金净收入。最大亏损为卖出看跌期权与买入看跌期权的行权价格之差减去权利金收入；期权到期时的盈亏平衡点等于卖出看跌期权的行权价格减去权利金净收入。
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