日内交易模型的构建
发布时间:2019-7-25 10:36阅读:808
交易策略是指交易者按照事先决定好的用来指导交易者进行交易一系列交易规则,以应对市场可能出现的各种交易状况。从交易者本身来讲,发展自己的交易策略有助于避免交易中的情绪因素,同时又可以节约时间和提高效率。
我们依据投资时间周期的长短不同,将交易频率分为四种:长线、短线。长线交易的优势是可以节省手续费,同样的收益下平均每笔交易获利更大;短线交易则会导致手续费增加,每笔交易的利润降低,但可以通过增加交易次数来弥补总收益的损失。
现在我们的目标是构建一个以股指期货为交易标的的日内交易模型,我们希望该交易系统需要能够满足以下特点:低成本手续费、足够的流动性、委买委卖价差较小。一套完整的交易模型主要包括交易时间周期、交易对象、交易建立条件、止盈、止损条件、交易过滤方法以及资金管理方法等。通过对股指过去两年的历史数据做统计检验来设定出各项交易条件,逐一建立和完善,并优化出一个简单实用的交易模型。
我们通过对开盘区间突破法的测试改进,构建日内交易模型,该交易模型的原理是市场在我们开始交易前,已经出现了某一方向上的最大波动,也就是市场在开盘后一段时间内已经走出了本日的高点或低点,因此当开盘区间被突破后,我们通过反向交易可以获取利润。交易方向必与前期极值点相反才可获利,该方向的趋势持续可能性高,且不会导致止损。
我们在这里选择用股指期货过去一年的日内1分钟高频数据用作模拟测试之用。通过对交易模型参数的测试、模型条件的设置与优化,日内交易模型在10-11年间取得了不错的收益,经过一年的交易均获得560个指数点以上的正收益。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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现在我们的目标是构建一个以股指期货为交易标的的日内交易模型,我们希望该交易系统需要能够满足以下特点:低成本手续费、足够的流动性、委买委卖价差较小。一套完整的交易模型主要包括交易时间周期、交易对象、交易建立条件、止盈、止损条件、交易过滤方法以及资金管理方法等。通过对股指过去两年的历史数据做统计检验来设定出各项交易条件,逐一建立和完善,并优化出一个简单实用的交易模型。
我们通过对开盘区间突破法的测试改进,构建日内交易模型,该交易模型的原理是市场在我们开始交易前,已经出现了某一方向上的最大波动,也就是市场在开盘后一段时间内已经走出了本日的高点或低点,因此当开盘区间被突破后,我们通过反向交易可以获取利润。交易方向必与前期极值点相反才可获利,该方向的趋势持续可能性高,且不会导致止损。
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