正确认识程序化交易
发布时间：2019-7-24 10:32阅读：350
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自从程序化交易进入到中国，程序化交易的发展速度越来越快，目前国内很多期货公司打着程序化交易系统的旗号来招揽客户，而且市场上也有叫价不菲的交易系统，有的交易者甚至把它做为自己交易的法宝。
程序化交易如此厉害，那么程序化交易倒底是怎么样呢？它是不是真的有这么神奇呢？带着这些问题，笔者近日采访了某期货公司的一名分析师。
该分析师告诉笔者：“程序化交易就其本身来说只是一种辅助工具，是人的交易思想加上计算机的执行，程序化交易本身并没有什么神奇的,关键是人的交易思想。交易者把自己的交易思想写成计算机能识别的语言, 例如5日线上传60日均线做多，下穿60日均线做空可以表示为：cross（ma(c,5),ma(c,60)）,bpk; cross（ma(c,60),ma(c,5)）,spk。
当被问到程序化交易是否真的能赢利，又如何赢利时，他给笔者举了一个例子：“假设有三个交易员，A交易员，交易三年的收益率分别为200%、-25%、-25%；B交易员，交易三年的收益率分别为：100%、-50%、50%；C交易员，交易三年的收益率分别为25%、25%、25%；那当第三年交易结束的时候，那这三个交易员中哪一个最后获利最多呢？通常凭投资者评直觉会觉得A交易员获利最多，其实最终获利最多的是C交易员。这也就是程序化交易所追求的稳定的复利，这也是巴菲特的赢利模式。”该名分析师还当场做了一个模拟系统的测试：初始资金为30万，如果用一个交易系统交易三年时间，总赢利为7564895元。
“如果真这么赚钱的话，那所有人都这样操作不就行了？”面对笔者的吃惊，分析师解释道：“程序化交易能赢利，但需要长期的坚持，只是短期内使用的话，一般很少能见到利润的。”
他称：“程序化交易并不是万能的，它有优点也有缺点，它的优点是可以去克服很多人为的干扰因素，严格地执行交易纪律，但它的缺点是非常不灵活，容易掉入交易陷阱。例如4999和5000在人眼中几乎是一样的，但计算机看来就完全不同了，这就很有可能导致不同的交易结果。所以做一个真正的程序化交易者是很不容易的。”
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当被问到程序化交易是否真的能赢利，又如何赢利时，他给笔者举了一个例子：“假设有三个交易员，A交易员，交易三年的收益率分别为200%、-25%、-25%；B交易员，交易三年的收益率分别为：100%、-50%、50%；C交易员，交易三年的收益率分别为25%、25%、25%；那当第三年交易结束的时候，那这三个交易员中哪一个最后获利最多呢？通常凭投资者评直觉会觉得A交易员获利最多，其实最终获利最多的是C交易员。这也就是程序化交易所追求的稳定的复利，这也是巴菲特的赢利模式。”该名分析师还当场做了一个模拟系统的测试：初始资金为30万，如果用一个交易系统交易三年时间，总赢利为7564895元。
“如果真这么赚钱的话，那所有人都这样操作不就行了？”面对笔者的吃惊，分析师解释道：“程序化交易能赢利，但需要长期的坚持，只是短期内使用的话，一般很少能见到利润的。”
他称：“程序化交易并不是万能的，它有优点也有缺点，它的优点是可以去克服很多人为的干扰因素，严格地执行交易纪律，但它的缺点是非常不灵活，容易掉入交易陷阱。例如4999和5000在人眼中几乎是一样的，但计算机看来就完全不同了，这就很有可能导致不同的交易结果。所以做一个真正的程序化交易者是很不容易的。”
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