期权内参20190117
发布时间：2019-1-17 09:47阅读：463
问一问市场数据
上证 50ETF 成交概况
1 月 16 日上证 50ETF 现货报收于 2.374 元，上涨 0.17%；期权合约总成交 1283158 张（其中认购合约 663396 张，认沽合约 619762 张），较上一交易日减少 37.74%，期权合约总持仓 2530395 张（其中未平仓认购合约 1364052 张，未平仓认沽合约 1166343 张），较上一交易日增加 1.50%。截至目前，1 月期权合约累计成交 16458708 张，占上月总成交的 57.87%，其中认购合约累计成交 8984643 张，占上月认购合约总成交的 59.66%，认沽合约累计成交 7474065 张，占上月认沽合约总成交的 55.86%。
上证 50ETF 交易排名
当日成交量排名前 3 的合约
合约简称 成交量（张） 持仓量（张） 涨跌幅度%
认购
50ETF 购 1 月 2350 143352 109620 -1.87
50ETF 购 1 月 2400 121725 142937 -11.41
50ETF 购 1 月 2300 85724 65094 -1.19
认沽
50ETF 沽 1 月 2350 141863 131158 -20.00
50ETF 沽 1 月 2400 88101 55632 -7.92
50ETF 沽 1 月 2300 83821 152629 -38.67
当日涨、跌幅排名前 3 的合约
合约简称 成交量（张） 持仓量（张） 涨跌幅度%
涨幅
50ETF 购 1 月 2250 20285 21140 3.25
50ETF 购 1 月 2254A 2720 2711 2.74
50ETF 购 1 月 2205A 1503 1448 2.42
跌幅
50ETF 沽 1 月 2254A 9510 20107 -59.26
50ETF 沽 1 月 2250 32971 89595 -56.52
50ETF 沽 1 月 2303A 9720 14579 -40.51
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1 月 16 日 50ETF 全天成交清淡，没有延续前一日上涨，但整体运行稳定，截止收盘微涨 0.17%。指数运行至下行压力位，今日可以看做消化昨日上涨获利盘的盘整，进一步确认需要市场的持续表现。
周三市场隐含波早盘下行较多，隐含波动率降至 16.5%，受此影响虚值合约早盘跌幅较大，买方在今日几乎没有交易机会，2 月合约的波动已降至极低水平，由于临近到期日，认购义务方需要注意临近到期日的 gamma 风险。 操作策略上，在市场未出现新的趋势前，持有认购义务方头寸的卖方应...
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