金融数学在量化投资中的具体应用（一）
发布时间：2018-10-29 16:21阅读：803
问一问
期货手续，期货开户，期货咨询，弘业期货开户专员联系方式：18912929558(微信)
我们首先来看一下什么是金融数学。通常来说，金融数学又被称作是数理金融学，它主要利用数学工具来研究金融现象，并使用数学模型对金融现象进行定量分析。以期找到金融活动中的潜在规律，并根据规律应用于实践。就目前来说，金融数学的发展非常快属于十分活跃的前沿学科之一。金融数学是计算机技术和现代数学相结合并且在金融领域中进行应用。
历史上金融数学曾经引发了两次“华尔街革命”。金融数学第一次引发的“华尔街革命”是马克维茨在上世纪50年代初期首次提出了证券投资组合理论。他明确地用数学工具给出了在一定风险水平下通过不同比例的投资方式来投资多种类型的证券，并且能够获得收益最大化的投资方法。
1990年马克维茨本人也因证券投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖。金融数学第二次引发的“华尔街革命”是在1973年。美国著名金融学家舒尔斯和布莱克利用数学的方法得出了期权定价模型。该模型的产生推动了期权交易的发展。期权交易也迅速占据了金融市场的主要份额。2003年美国经济学家恩格尔和莺歌经济学家格兰杰获得了诺贝尔经济学奖。主要来表彰他们分别用“共同趋势”和“随着时间变化易变性”这两种方法来对经济时间数列分析时对经济发展和研究产生的巨大影响。
当然金融数学并不仅仅被应用于理论，量化投资派也利用金融数学模型在市场中获得了巨大的利益。詹姆斯西蒙斯曾连续多年获得对冲基金经理收入排行榜第一，詹姆斯西蒙斯原是数学教授出身，后来成为一名伟大的对冲基金经理以及世界级的数学家。
詹姆斯西蒙斯年轻时就很有作为，他曾任哈弗大学数学系的教授，并与华谊数学家陈省身一起创立了Chern-Simons几何定律。Chern-Simons几何定律后来成为了理论物理学的重要工具之一。詹姆斯西蒙斯的投资秘诀就是靠着数学模型在市场中捕捉机会，并利用计算机来做出交易决策，因此他也从来不雇佣华尔街人士。
看到这里可能有朋友会比较疑惑，那么詹姆斯西蒙斯是如何利用数学模型来获得如此大的成功呢？在解决这个问题之前，我们来看一下“数学模型”方法究竟是一种怎么样的投资方法。
一般情况下，我们称数学方法是参照或者针对某样事物的系统特征或者数量间的相互依存关系。利用形式化的数学语言来表达或者概括出来的一种数学结构。量化投资交易者们如果选用“数学模型”做交易相对传统的基本分析或者技术分析就会有很大的优势。那么究竟优势是如何呢？我们将在明天的内容中为大家继续讲述，让我们一起来期待一下吧！
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“量化投资”，可获得关于量化投资的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
股票量化投资中，如何构建有效的量化投资模型呢？
101
构建有效的股票量化投资模型需要系统且科学的方法。可以从明确投资目标、选取合适数据、确定模型因子、回测优化等多方面入手。以下是构建有效量化投资模型的具体建议：1.明确投资目标：清晰确定你是追求长期...
101
股票量化投资需要掌握哪些数学知识呀？我数学不太好能学会吗？
158
股票量化投资需要掌握的数学知识包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计等。不过数学不好也不用太担心，通过学习和实践还是可以逐渐掌握的。首先，你可以从基础的数学知识开始学起，逐步提升自己的数学水平...
158
股票量化投资中，如何避免过拟合问题？
96
在股票量化投资中，避免过拟合问题可从多方面入手。一是合理划分数据集，将数据分为训练集、验证集和测试集，通过验证集评估模型，避免模型在训练集上过度拟合。二是采用正则化方法，如L1和L2正则化，限制...
96
股票量化投资中，怎样避免过拟合的问题呢？
107
过拟合是股票量化投资中需要重点关注和解决的问题。以下是一些避免过拟合的方法：-**数据方面**：-**增加数据量**：丰富的样本数据能够更全面地反映市场的真实情况，降低模型对特定数据的依赖，从而...
107
量化投资中的策略容量问题如何评估？
133
在量化投资中，策略容量问题的评估至关重要，以下是从不同方面进行的分析：首先，从市场流动性角度评估。策略容量会受交易品种流动性的限制。对于股票市场，大盘蓝筹股通常流动性较好，可容纳较大资金量交易而不明显影响价格；而小盘股流动性有限，大量资金进出易导致价格大幅波动，影响策略收益。以量化高频交易策略为例，若针对小盘股进行高频买卖，因小盘股每日成交量有限，策略能容纳的资金量就较小。同理，在期货、外汇等市场，不同合约或货币对的流动性差异也会对策略容量产生影响。一般可通过分析历史成交量...
133
量化投资中的量化多资产策略有何优势？
185
量化多资产策略在量化投资中具有多方面的显著优势，以下是具体分析：首先，量化多资产策略能够有效分散风险。该策略涉及投资于多种不同类型的资产，如股票、债券、期货、外汇、大宗商品等，这些资产的价格波动往往不完全相关。当市场环境发生变化，某一类资产表现不佳时，其他资产可能保持稳定或上涨，从而降低投资组合的整体风险。例如，在经济衰退期，股票市场可能下跌，但债券市场通常较为稳定甚至会因资金避险需求而上涨，通过同时配置股票和债券，可以减少投资组合的损失，使风险更加可控，提高投资组合的稳定性...
185
TA的文章 全部>
TA的回答全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
小米玄戒O1芯片发布，小米股票终回暖！自研芯片能否成为破局关键？
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益，赶紧码住这份攻略！
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦！来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32
