C 检验风控表现能力，优化模型交易策略

　　衡量程序化交易模型最重要风险指标包括最大回撤、夏普比率等。由于历史事件与未来将要发生的行情事件，在原因上和波动程度上存在差异，所以，用实盘进行检验模型在各种复杂环境下的风控表现能力，以判断模型在一些风险指标上的波动范围是否与历史测试数据有较大偏差，如果出现偏差，则寻找原因并加以修正。

　　与此同时，要通过实盘运行发现模型交易策略中的缺陷和不足，并进行优化。比如，对不同的期货标的行情进行仿真运行，可以发现模型使用的交易策略在不同标的行情中的适用性。也许模型对农产品(000061,股吧)（如大豆）适用于日线交易，但在股指期货中却适用于分钟行情。再比如，模型中所用到的一些周期性指标（KD、RSI、MACD等），采用不同的时间参数得到的买卖信号效果是不同的。所以，寻找并调整交易策略中的最佳公式参数，也是对交易模型策略优化的一项重要工作。

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