请问关于期权的，它的蝶式价差策略是啥？

指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略。如有其它疑问，可以随时联系我。

资深唐顾问 2480

期权交易的蝶式组合策略优势？

期权蝶式组合策略是一种较为复杂的期权交易策略，由四份具有相同标的、相同到期日、不同行权价格的期权合约组成，其优势主要体现在风险收益特征、成本控制、市场适应性等方面。不同证券公司的佣金收取比例不同...

资深张经理 847

蝶式价差策略的原理是什么？

蝶式价差常见形式有买入蝶式价差，由买入一份较低行权价格的看涨期权、买入一份较高行权价格的看涨期权，同时卖出两份中间行权价格的看涨期权（相同到期日）构成。该策略预期标的资产价格在一定区间内波动，当...

资深张经理 747

蝶式套利策略的构造与目的？，有人能通俗说下吗?

您好蝶式套利构造：用三份同标的、到期日相同，行权价分高、中、低的期权，买入1手低价、1手高价期权，同时卖出2手中价期权，多空仓位搭配形成对称组合。目的：预判标的价格小幅震荡、波动不大时...

期货江经理 230

蝶式套利名词解释

蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。在期货套利中的三个合约是近期合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。蝶式套利在净头寸上没有开口，它在头寸的布置上，采取1份近端合约：2份中间合约：1份远端合约的方式。其中近端、远端合约的方向一致，中间合约的方向则和它们相反。即一组是：买近月、卖中间月、买远月；另一组是：卖近月、买中间月、卖远月。两组交易所跨的是三种不同的交割期，三种不同交割期的期货合约不仅品种相同，而且数量也相等，差别仅仅是价格。正是...

资深赵顾问 508

蝶式价差策略是什么？南京江宁期货开户

蝶式价差策略，指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略，包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。

期货胡经理 881