套期保值合约数量的确定
发布时间：2018-5-2 13:57阅读：1171
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套期保值合约数量的确定：
1. 面值法：国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
2. 修正久期法：修正久期=久期/(1+y)；y为债券的到期收益率或市场利率
久期与票面利率、附息频率以及到期收益率呈负相关，与到期时间呈正相关
其它相同下，收益率较低、票面利率较低、到期期限较长，修正久期较大；较低付息频率债券修正久期较小
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1. 面值法：国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
2. 修正久期法：修正久期=久期/(1+y)；y为债券的到期收益率或市场利率
久期与票面利率、附息频率以及到期收益率呈负相关，与到期时间呈正相关
其它相同下，收益率较低、票面利率较低、到期期限较长，修正久期较大；较低付息频率债券修正久期较小
3. 基点价值法：对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动/期货合约价格波动
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