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  • 如何利用QMT进行跨品种套利策略开发
    套利交易(Arbitrage)作为量化投资中的稳健派,其核心在于利用同一资产或相关资产在不同市场、不同品种间的临时定价偏差获利。跨品种套利策略由于相关性高、回撤相对可控,深受风险厌恶型量化投资者的青睐。在QMT系统中,实现这一逻辑依赖于其强大的多标的实时监控与并发交易能力。一个典型的跨品种套利场景是“可转债与其正股”之间的平价套... 阅读全文

    13次浏览 2026-3-25 10:02

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