量化策略的失败往往隐藏在微小的逻辑漏洞（Bug）中。在2026年，熟练使用QMT的调试技巧是量化交易者的基本素质。客观而言，利用日志（Log）输出是排查实盘问题的最有效手段。在脚本的关键节点记录账户资金、当前持仓以及报单状态，能帮助投资者在盘后快速定位为什么“该买没买”或“错买”。此外，合理利用QMT的模... 阅读全文

233次浏览 2026-4-16 14:02

进入2026年，量化交易市场日趋成熟，对于想要转型的投资者而言，夯实基础知识是第一步。第一，基础的数学与统计学知识。量化交易的本质是通过数据寻找概率优势。投资者需要理解基本的均值、标准差、回归分析等概念。例如，在构建均值回归策略时，如何判断价格偏离均值达到了统计学上的“极端值”，这需要数据处理能力的支撑。第二，金融市场交易规则。... 阅读全文

233次浏览 2026-4-21 15:53

任何一个量化策略都有多个参数，比如双均线的长短周期、止损的百分比、RSI的阈值等。如何找到一组参数使得回测表现最好？这就需要进行参数优化。QMT虽然没有一键自动优化按钮，但你可以通过编写简单的循环代码实现网格搜索。下面介绍具体方法。网格搜索的原理：枚举所有可能的参数组合，分别运行回测，比较绩效指标（如夏普比率、总收益率、卡玛比率），选择最优的一组。例如... 阅读全文

233次浏览 2026-5-15 14:27

2026年，越来越多的手动交易者开始转向“半自动”或“全自动”的量化交易。这种转型不仅是工具的更替，更是投资理念的一次深刻重塑。从主观判断转向逻辑执行，投资者需要克服诸多心态上的挑战。转型初期的心态重塑手动交易者习惯于“盘感”和“即时决策”，而量化交易的核心... 阅读全文

233次浏览 2026-4-14 14:06

过去很长一段时期内，量化交易因其高昂的软硬件成本和极高的资金门槛，被视为“土豪”的游戏。但在2026年的市场环境下，随着券商信息技术的普及与成本摊薄，量化策略的准入门槛已经出现了结构性下降。目前市场上的门槛主要分为两类：一是策略运行的硬件门槛，二是券商开通专业软件权限的资金资产要求。从软件权限来看，以往大型券商对于专业量化柜台（... 阅读全文

233次浏览 2026-5-7 14:40

网格交易是一种经典的量化策略，其核心逻辑是在设定的价格区间内，通过低买高卖的自动化指令，捕捉市场震荡带来的波动收益。这种策略在缺乏明显趋势的震荡市中表现尤为突出。构建网格策略的首要任务是确定中枢价格及上下边界。投资者需根据品种的历史波动率设置网格间距。如果间距过小，交易频繁会导致佣金损耗过大；如果间距过大，则可能错过细微的波动机会。在2026年的市场操... 阅读全文

233次浏览 2026-4-7 15:45

多因子选股是量化投资的基石。在2026年，随着市场数据的多元化，散户投资者可以利用QMT或PTrade轻松实现基于价值、动量和质量的多因子策略。首先是因子定义。投资者可以通过Python代码调取股票的财务指标（如PE、ROE）和行情指标（如换手率、波动率）。例如，筛选ROE大于15%且过去20个交易日涨幅小于行业平均值的个股。在PTrade中，可以使用... 阅读全文

233次浏览 2026-3-31 15:34

随着量化交易在2026年的普及，市场参与者对交易速度的要求日益提高。所谓“低延迟柜台”，并非仅针对高频策略，对于普通散户的择时或网格策略，速度同样是影响最终收益的关键客观因素。交易延迟的构成与客观影响一次完整的交易延迟包括：行情到达延迟、策略计算延迟、报单触发延迟以及柜台处理延迟。在QMT系统中，虽然策略计算主要在本地，但柜台处... 阅读全文

233次浏览 2026-4-20 15:22

QMT不仅仅是一个策略执行引擎，它也是一个功能强大的盯盘工作站。通过个性化界面定制，投资者可以将最关键的市场信息聚合在一起。在QMT中，散户可以通过“多窗格”布局，同时监控自选股行情、策略运行日志、账户实时仓位以及全市场的异动播报。特别是在运行多个量化策略时，通过自定义日志输出，可以将各个策略的买入/卖出逻辑实时打印在控制台，方... 阅读全文

233次浏览 2026-4-9 14:53

随着2026年北交所市场的进一步成熟，其与科创板在投资者适当性管理上的互认机制已非常完善。对于普通投资者而言，理解这两个板块权限的关联性，可以极大简化操作流程。根据最新的监管准则，北交所权限的开通依然维持“50万资产+24个月经验”的硬性要求。具体而言，申请前20个交易日证券账户及资金账户内的日均资产需达到50万元（不含两融借入... 阅读全文

233次浏览 2026-3-19 16:25

多因子模型是量化投资领域最稳健的模型之一，其核心思想是认为股票的收益可以被多个不同的因子所解释。2026年，散户投资者利用QMT等系统，已经可以自行构建基础的多因子选股框架。构建过程通常包括因子的筛选、测试与合成。常见的因子包括规模因子（买小市值的逻辑）、估值因子（低PE/PB的逻辑）和波动率因子（低波动的逻辑）。投资者首先要通过历史回测验证每个因子在... 阅读全文

233次浏览 2026-4-23 09:16

在2026年的市场环境中，量化交易不再是机构投资者的专利。普通投资者通过科学的步骤，也可以建立起属于自己的量化体系。第一步是环境选择，目前主流的量化工具分为本地端软件（如QMT）和云端平台（如PTrade）。第二步是策略逻辑的白描。量化策略的核心在于规则的标准化，包括选股逻辑、买入触发条件、仓位管理以及止损止盈点。投资者可以将自己的盘感转化为数学模型，... 阅读全文

233次浏览 2026-3-30 16:43

三方存管是确保投资者资金安全的核心制度，即券商负责交易，银行负责资金存管。在2026年，这一流程已深度整合到开户步骤中。投资者在开户时需要选择一家支持的商业银行作为存管银行。绑定的核心要素是“同名转账”，即证券账号、银行账号、身份证件三者的实名信息必须完全一致。目前大多数主流银行支持直接通过券商APP进行预指定和签约，少数银行可... 阅读全文

233次浏览 2026-3-30 16:48

一、量化风控的核心维度完善的量化风控通常包含两个主要的层级：单标的层级的移动止损（TrailingStop）：针对某一单只股票设定的保护机制。例如，当某只个股从买入后的最高点回落超过5%时，代码必须无条件发出清仓指令，以锁定理润或限制亏损。账户/策略总净值层级的熔断机制（PortfolioDrawdownRule）：这是防范系统性风险的关键。如果由于大... 阅读全文

233次浏览 2026-6-17 16:37

随着北交所流动性的不断提升，北证股票的融资融券业务已成为信用交易的重要组成部分。对于已经拥有信用账户的投资者，如何参与北交所的两融交易是近期咨询的热点。要在信用账户中进行北交所交易，首先需要申请新增“北交所信用账户标识”。这一步的前提是投资者的普通账户必须已经具备北交所交易权限。此外，还需满足以下校验：参与全市场证券交易满24个... 阅读全文

233次浏览 2026-3-18 16:01