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叩富问财>专题>期货>期货价差套利>期货价差套利相关问题
积存金的买入卖出价差是固定的吗?

资深刘经理 _基金
已帮助8699人 好评12

您好,积存金的买入卖出价差不是固定的,具体如下:不同银行定价方式不同部分银行采用固定价差模式:多数价差为2~4元/克,如部分机构执行这种模式。部分银行采用浮动价差模式:价差会根据市场情...

1个回答 5次浏览 2025-10-24 22:59 极速回答

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量化交易便捷券商的ETF交易价差监控?

小怡经理 _股票
已帮助6.7万+人 好评101

在量化交易中,ETF交易价差监控是很重要的。一些便捷的券商在这方面有不错的表现。它们有先进的技术系统,能实时跟踪ETF的交易价差。通过强大的数据处理能力,快速捕捉市场上ETF买卖价格的...

1个回答 1次浏览 2025-10-19 14:42 极速回答

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远月合约最新价和平仓价差为啥大?

朱经理 _期货
已帮助3.9万+人 好评6.7万+

开头:远月合约最新价和平仓价差大,主要是因为存在多种因素的影响。中间:首先,市场对远月的预期存在较大不确定性。比如,未来的供需关系、宏观经济形势等都难以准确预测,这就导致了投资者对远月...

1个回答 1次浏览 2025-10-10 18:20 极速回答

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期权收盘价与结算价差太大怎么办?

王顾问 _期货
已帮助2.3万+人 好评3.8万+

期权收盘价与结算价差太大时,不用过于惊慌。需要注意先分析造成这种差异的原因,再结合自身持仓情况决定后续操作。如有疑问,可加微信细聊。以下是具体的应对办法:1.分析原因:收盘价是期权在收...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 17:28 极速回答

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垂直价差末日轮是什么?期权账户怎么开通

专业李经理 _期货
已帮助2.5万+人 好评4.3万+

垂直价差末日轮是期权交易中的一种策略组合,通常用于临近到期日(末日轮)时,通过同时买入和卖出不同行权价的同类型期权(认购或认沽)来锁定利润或控制风险。这种策略适合对标的资产短期走势有明...

1个回答 1次浏览 2025-07-10 18:53 极速回答

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牛市看涨价差策略是如何构建的?其最大收益和最大损失如何计算?

资深胡经理 _股票
已帮助13万+人 好评1001

构建:买入行权价K1的看涨期权,卖出行权价K2(K2>K1)的看涨期权,两者到期日相同。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:32 极速回答

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垂直价差策略中如何选择行权价间距?

资深胡经理 _股票
已帮助13万+人 好评1001

基于标的波动预期:波动大则间距大(如宽跨式),波动小则间距小(如窄价差);基于成本与收益平衡:间距越大,权利金净支出越低,但盈利区间越窄。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:00 极速回答

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比率价差策略的风险特征是什么?为何需要关注Delta中性?

资深安老师 _股票
已帮助1.2万+人 好评19

风险特征较为复杂,可能面临标的资产价格大幅波动导致的损失。需关注Delta中性,因为通过调整期权头寸的比例使组合Delta值接近0,可以控制标的资产价格变动带来的风险,实现相对稳定的收...

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:47 极速回答

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