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金融期权日报

（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF近一个月延续中期下行趋势震荡走低跌破前期震荡区间下限，上周宽幅震荡后反弹上升加速上行至前期高位后遇阻下行，于本周持续回落；波动上：期权隐含波动率持续上行突破上轨道线；策略建议：构建看跌期权熊市价差策略，获取方向性收益，若市场行情快速上涨至高行权价，则逐渐平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2402M02250@10，S_510050P2402M02300@10和B_510050P2402M02400@10，B_510050P2402M02450@10。... 阅读全文

2024-2-1 14:10 396次浏览

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同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4698

上一个交易日，股指延续弱势。上证50收盘于2254.30点，涨跌为-16.68点，成交量为42.93亿手；沪深300股指收盘于3215.35点，涨跌为-29.69点，成交量为153.14亿手；中证1000股指收盘于4785.03点，涨跌为--199.63点，成交量为158.24亿手。期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率上涨，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ET... 阅读全文

2024-2-1 11:06 660次浏览

金融期权：隐波上升

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杭州已帮助184人好评4698

上一个交易日，股指延续弱势。上证50收盘于2270.98点，涨跌为-33.46点，成交量为43.27亿手；沪深300股指收盘于3245.04点，涨跌为-58.92点，成交量为143.65亿手；中证1000股指收盘于4984.66点，涨跌为--146.59点，成交量为125.02亿手。期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率上涨，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ET... 阅读全文

2024-1-31 13:10 380次浏览

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隐含波动率：上证50ETF期权隐含波动率报收于20.31%（+1.60%），上证300ETF期权隐含波动率报收于20.35%（+1.23%），创业板ETF期权隐含波动率报收于34.36%（+2.58%），中证1000股指期权隐含波动率报收于42.49%（+7.08%）。成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值... 阅读全文

2024-1-31 10:00 267次浏览

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成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投资者资金投向，是市场情绪更直接的体现。成交额PCR与标的行情往往表现为反方向，比值越大表明空头压力越大，比值越小表明多头力量越强。截止收盘，上证50ETF期权成交额PCR报收于0.74（+0.01），上证300ETF期权成交额PCR报收于1.15（+0.29），创业板ETF期权成交额PCR报收于1.73（+0.56），中证1000股指期权成交额PCR... 阅读全文

2024-1-30 10:30 259次浏览

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策略建议：构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持正数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050P2402M02300@10，S_510050P2402M02350@10和S_510050C2402M02400@10，S_510050C2402M02450@10。阅读全文

2024-1-29 09:25 311次浏览

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上一个交易日，政策支持，股指大涨。上证50收盘于2312.85点，涨跌为52.30点，成交量为61.95亿手；沪深300股指收盘于3342.92点，涨跌为65.81点，成交量为196.83亿手；中证1000股指收盘于5316.20点，涨跌为172.79点，成交量为163.14亿手。期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率下降，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF... 阅读全文

2024-1-26 17:05 353次浏览

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最大未平仓所在的行权价：期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘，从期权卖方行权价的角度看，上证50ETF的支撑点行权价维持在2.25；上证300ETF的压力点行权价维持在3.40，支撑点行权价维持在3.20；创业板ETF的压力点上涨两个行权价为1.75，支撑点行权价维持在1.65；中证1000指数的压力点行权价维持在6000，支撑点行权价维持在5000。... 阅读全文

2024-1-26 10:20 197次浏览