期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

节前隐波可能继续上升，可考虑领口策略保护。

2022-9-26 17:40 496次浏览

近期国内外风险因素持续发酵，股市风险偏好回落。国内方面，多地疫情反复，房地产周期未见拐点，出口走弱，经济增长缺乏动力，社会面需求不足限制经济复苏的进程。海外方面，美联储为降低通胀而实施强劲货币紧缩政策的可能性升温，外资风险偏好承压。另外，美国意图推动医药生物、新能源等产业链本土化，叠加中美地缘摩擦风险升温，利空此前交易拥挤的热门赛道板块。不过经过连续下跌之后，利空基本为市场消化，沪深两市成交金额跌至地量水平6500亿元附近，指数进... 阅读全文

2022-9-21 09:20 542次浏览

创业板ETF和中证500ETF期权首日策略

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1.创业板和中证500的成分股分析创业板和中证500的组成行业如图1和2所示。两者主要存在三点明显差异：(1)创业板的龙头效应强，且新兴科技企业占比较高；中证500成份股过于分散。(2)基于行业视角，创业板的电力设备、医药和电子占比达到了近70%；中证500的行业分布前五名相比于创业板指额外覆盖了有色金属和非银金融。(3)相比于中证500，创业板新兴科技企业占比较高，尤其是在医药和电力设备行业，具备更强的成长性。图一：创业板指行业分布图2:中证500指数行业分布2.创业... 阅读全文

2022-9-19 08:49 844次浏览

金融期权日报：逢回调可构建牛市价差策略

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上周股指普遍反弹，在稳增长支撑的持续推进下，股指底部支撑力量显现。最近公布的经济数据显示国内经济复苏仍面临较大压力，8月新增信贷数据显示，稳增长政策下企业投资需求有所改善，但居民房贷需求依然较弱。国内方面，多地疫情反复，房地产周期未见拐点，出口走弱，需求不足或将限制经济复苏进城。海外方面，美联储强调降低通胀的重要性，货币紧缩预期较强，外资风险偏好承压。从资金面的角度来看，北上资金上周小幅净流出，两融资金余额持平前一周，沪深两市成交... 阅读全文

2022-9-13 10:00 515次浏览

金融期权日报：可以逢回调布局牛市价差策略

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上证50ETF期权2022年09月平值期权隐含波动率为15.57%,标的30交易日历史波动率为14.81%。上交所300ETF期权2022年09月平值期权隐含波动率为15.52%,标的30交易日历史波动率为14.38%。深交所300ETF期权2022年09月平值期权隐含波动率为15.74%,标的30交易日历史波动率为14.41%。中金所沪深300指数期权2022年09月平值期权隐含波动率为14.38%,标的30交易日历史波动率为14.36%。中金所中证1000指数期权2022年09月平值期权隐含波动率为17.97%,标的30交易日历史波动率为21.71%。在近期国... 阅读全文

2022-9-9 10:45 384次浏览

海外公募期权基金的投资策略，适合A股市场吗？

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海外公募期权产品近几年发展势头迅猛，但市场份额仍很低早在1977年，美国就已经推出了首只专注于期权交易的SEC注册基金，但直到2008年金融危机之后这类产品才获得更多投资者关注。图片1海外公募期权基金投资策略截至2020年底，美国基于期权的(Option-Based)共同基金和ETF产品数量合计达到138只，规模超过350亿美元，尽管在美国公募基金的占比仍不足0.2%，但近几年发展势头迅猛，产品数量和规模节节攀升。美国期权产品的头... 阅读全文

2021-4-20 20:08 525次浏览

卖出期权策略中，其执行价格与时间应该如何选择？

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01执行价格以及时间均合适的期权合约，能够加大稳定到期获利的可能性选择市场、执行价格以及时间均合适的期权合约能够加大稳定到期获利的可能性，不会受到行情波动过大的影响。市场上，大家都把卖出期权比喻成保险公司的运作，买入车险的人支付保险费以保证在发生事故时获得赔偿。多数情况下，车主不会发生事故，保险公司便可获得保险费收益；如果车主发生涉事故，则保险公司给予赔偿。保险公司会根据不同车主的情况，收取不同的溢价，如果车主风险太大，甚至不会给... 阅读全文

2021-1-4 14:05 1418次浏览

干货分享！一种风险管理效用非常强的期权策略！

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以价差化方式构建期权组合是最基本的期权策略形式，这类期权组合通常具有风险和收益均有限的盈亏特征，在实际应用中非常广泛。然而，通常被忽略的是，期权价差化除了是一种基本的期权组合构造方法，其本身还具有非常强的风险管理效用。01期权价差化的构造方法随着标的资产价格的涨跌，交易所通常会加挂不同执行价格的期权，导致每一个月份期权系列的合约数量众多，这为期权价差化提供了便利。所谓期权价差化，是指利用相同到期日、不同执行价格的期权构造组合策略，... 阅读全文

2020-11-17 20:05 311次浏览