期权小知识39◆如何计算保险策略的到期日损益?
期权进阶ABC◆如何计算保险策略的到期日损益? 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值示例: 2012年6月18日中国平安的收盘价是46.12元/股。当日,以收盘价买入1000股股票,并以2元/股买入一份2012年8月到期、行权价为46元的认沽期权。假设2012年8月17日(到期日)中国平安的收盘价是41.62元/股。保险策略的到期日收益计算:股票损益:买入股票损失41.62–46.12=-4.5元/股期权损益:期权内在价值-期权权利...
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2018-12-21 09:34
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个股期权术语之牛市价差策略
牛市价差策略,指买入一份期权,同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。
2017-9-19 16:22
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个股期权术语牛市价差策略
牛市价差策略,指买入一份期权,同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。
2017-9-19 16:21
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个股期权术语跨期价差策略
跨期价差策略(CalendarSpread),指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
2017-9-19 15:57
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个股期权术语之跨期价差策略
跨期价差策略(CalendarSpread),指卖出一个到期日较早的认购期权,同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。
2017-9-19 15:57
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个股期权术语空头蝶式价差策略
34.空头蝶式价差策略,指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
2017-9-19 15:54
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个股期权术语之空头蝶式价差策略
空头蝶式价差策略,指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
2017-9-19 15:54
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