期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

(1)基本原理熊市看跌期权价差的构建方法是按1:1的比例买入高行权价看跌期权，并卖出同到期日的低行权价看跌期权构建，一般采用买入一手平值或虚值的看跌期权和卖出一手虚值程度更深的看跌期权组成。由于买入看跌期权的权利金高于卖出看跌期权的权利金，所以投资者通常要净支出权利金。(2)使用动机投资者预期市场价格下跌，但下跌的幅度有限，或者投资者想减少买入看跌期权所支付的权利金成本，可使用熊市看跌期权价差策略。(3)盈亏说明到期时，如果市... 阅读全文

2024-2-20 14:56 317次浏览

能源化工期权策略日报

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橡胶：库存方面，天然橡胶青岛保税区区内库存为13.62万吨，较上期减少了1.11万吨，降幅7.56%。青岛地区天然橡胶一般贸易库库存为43.46万吨，较上期减少0.24万吨，降幅0.55%。青岛社会库存57.08（-1.35）万吨。甲醇：库存方面，港口库存总量报80.06万吨，环比+1.39万吨。企业库存环比+0.23万吨，报37.47万吨。企业订单待发27.66万吨，环比+3.07万吨。江浙MTO开工67.08%，环比持稳，整体... 阅读全文

2024-2-8 09:33 546次浏览

能源化工期权策略日报

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（1）橡胶期权标的行情：橡胶高位回落后连续报收大阴线，而后维持近三周以来空头压力线下大幅震荡，市场行情整体表现偏弱势，跌幅1.00%报收于13395。期权分析：期权隐含波动率上轨道内小幅波动报收于23.41%（-0.12%）；持仓量PCR维持在较低水平报收于0.50，表明橡胶短期偏弱势行情；策略建议：构建卖出偏空头的跨式期权策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持负数，若市场行情快速波动至损益... 阅读全文

2024-2-1 13:35 479次浏览

如何构建股指期权领口策略

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领口策略跟保险策略相比，通过卖出期权能够降低组合支出的权利金。当卖出期权获得的权利金与买入期权花费的权利金相近，领口策略的权利金能大致抵消，净权利金成本较低。领口策略跟垂直价差期权策略相比多持有了股指期货，但均能赚取指数上涨的收益。在实际操作过程中，为了规避大头针风险和结算风险(股指期权卖方需要支付开仓保证金和维持保证金)，并且实值期权的流动性较差，因此构建领口策略一般买卖期权均为虚值期权。具体来说，持有1手沪深300股指期货多头... 阅读全文

2024-1-29 07:47 759次浏览

构建卖出看跌期权策略

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11月29日，沪深两市弱势整理。资金方面，两市成交7751亿元。期权方面，各品种期权标的走势转弱，购沽隐含波动率自低位回升。盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日期权总持仓2152561张，较前一交易日增加96022张。其中，认购合约持仓1321617张，较前一交易日增加75506张；认沽合约持仓830944张，较前一交易日增加20516张。持仓量PCR为0.6287，较前一交易日下降0.0216。与此同... 阅读全文

2023-11-29 23:11 716次浏览

农产品期权策略周报

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油脂：据Mysteel调研显示，截至2023年11月10日（第45周），全国重点地区豆油、棕榈油、菜油三大油脂商业库存总量为228.96万吨，较上周增加5.01万吨，增幅2.24%；同比2022年第45周三大油脂商业库存165.36万吨增加63.60万吨，增幅38.46%。豆粕：根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第46周（11月11日至11月17日）123家油厂大豆实际压榨量为184.5万吨，开机率为53%；较... 阅读全文

2023-11-20 09:46 714次浏览

能源化工期权策略周报

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PVC：PVC开工维持高位，后续检修偏少，预计开工仍将维持较高。厂库去库，出口成交回落，印度节后观望。国内下游开工季节性偏弱。氯碱综合成本维稳，电石开工回落后，价格有所上涨。甲醇：港口库存总量报98.4万吨，环比+4.57万吨。企业库存环比+1.61万吨，报44.93万吨。企业订单待发23.68万吨，环比减3.84万吨。沿海刚需维持，高位进口下累库压力不减，预计短期仍难以明显去化。... 阅读全文

2023-11-20 09:46 179次浏览

农产品期权策略周报

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棉花：北疆奎屯等区域仍有部分籽棉尚未交售，个别农户由于还贷因素陆续开始交售；南疆喀什、巴州等地采摘进度较快，但是交售进度缓慢，部分农户仍存等价心态。现货方面，目前纺织厂纱价力求维稳，贸易商和部分大型纺织厂抛货，纺企资金较为紧张，对棉花采购随用随买。白糖：现货交投尚可，产区陈糖持续去库。印度和泰国预期减产，并且印度已官宣禁止出口，泰国也对食糖进行监管出口。... 阅读全文

2023-11-13 08:39 192次浏览