期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

期权月报

摘要金融期权概要2月份，金融期权市场活跃度小幅上涨，总成交量为12460万手，日均成交量环比增加6.58%。上证50ETF期权规模最大，达到2723万手；2月底金融期权总持仓量为788万手，环比减少11.81%。规模最大的仍旧是上证50ETF期权，达到163万手。在波动率方面，2月主要品种的主力合约隐含波动率多数有小幅上涨，月底时隐含波动率大多处于75%-90%历史分位数范围。商品期权概要2月份，商品期权市场活跃度大幅下跌，总成交量为3916万手，日均成交量环比减少12.84%。其中铁矿石期权规模最大，达到5... 阅读全文

2024-3-4 09:27 213次浏览

期权月报

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商品期权市场方面，本月最大隐波涨幅品种为苹果和工业硅，其中苹果期权涨幅约为14%，其余品种呈现隐波走弱的趋势。沪铜、苯乙烯、沪金、橡胶液化气和PVC等期权的隐含波动率则大幅下降。在交易活跃度方面，PTA、甲醇、铁矿石、纯碱和豆粕期权位于月度成交量排名的前列，苹果、聚丙烯和塑料期权相对来说活跃度偏弱。从商品期权的波动性和标的物价格的趋势角度分析，我们大部分维持上周的策略组合（其中有小幅改动），沪铜价格在短期内可能转弱，波动率可能随着... 阅读全文

2024-3-1 19:51 224次浏览

期权周报

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期权周报摘要金融期权概要标的物今日除了创业板ETF、深证100ETF外普遍上涨，整周则全体上涨；期权成交量今日除了上证50ETF期权、华泰300ETF期权、沪深300股指期权外普遍下跌，整周则全体下跌。主力合约隐含波动率方面，主要期权今日整体变化不大，大致高于处于75%历史分位数。化工品期权概要标的物今日各有涨跌，整周也各有涨跌；期权成交量今日各有涨跌，整周也各有涨跌。主力合约隐含波动率方面，主要期权今日整体变化不大，大致低于处于50%历史分位数。黑色&金属期权概要... 阅读全文

2024-2-27 09:00 204次浏览

期权会爆仓吗？

资深赖经理 _期货
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期权操作确实存在爆仓的风险。以下是具体的分析：期权合约价格大幅波动：如果期权合约价格突然大幅波动，超出了投资者的风险承受能力，就可能导致爆仓。杠杆交易：期权交易通常采用杠杆，投资者只需支付一小部分保证金即可控制更大的合约价值。如果市场行情不利，投资者的亏损可能超过其保证金，导致爆仓。期权到期：如果期权合约到期时，投资者未能及时平仓或行权，就可能导致爆仓。在交易过程中，应该谨慎对待风险，了解并评估自己的风险承受能力，避免因市场波动造... 阅读全文

2024-2-25 21:21 582次浏览

期权周报

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国内股市领域，随着春节前的股市调整得以暂时遏制，节后市场呈现出连续多日的上涨态势，股票期货的溢价现象或许预示着市场正逐步恢复平静。政府采取措施缓解投资者的紧张情绪，表明持续的悲观情绪可能正在逐渐消散。在国际舞台上，美国联邦储备银行理事鲍曼指出，目前尚缺乏充分的信心来断定经济的具体走向，因此认为现阶段并非降息的适当时机。虽然美联储一项关键的流动性工具使用量处于较低水平，市场分析师预计，美联储可能会持续缩小其资产负债表的规模。美联储的... 阅读全文

2024-2-23 18:50 177次浏览

期权是可以随时平仓吗？

首席黄顾问 _股票
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期权在到期日前都是可以平仓的，到期日不可以平仓。期权的到期日是到期月的第四个星期三，如果遇到节假日会顺延，到期日当天没有办法进行平仓，只能等待行权或者是放弃行权。作为期权的买方，在到期日，当期权的内在价值大于零，可以进行行权，行权可以获利，相反，内在价值小于零，投资者可以选择不行权，这样这一张期权就作废，损失的是权利金。作为期权的卖方，到期日可以获得权利金，但是如果买方要进行行权，卖方必须买入或者卖出一定数量的标的，这个是卖方的义... 阅读全文

2024-2-23 15:59 4703次浏览

期权有哪些分类？

首席黄顾问 _股票
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期权分类的方式是比较多的，按照期权的结算和执行情况，期权可分为：欧式期权和美式期权。欧式期权只能在到期日的当天行权，比如50ETF期权、铜期权。50ETF期权，期权到期日是每个月的第四个星期三，只能在这特定的一天进行期权交割。美式期权，买方可以在到期日及到期日前的任何交易日行权，比如豆粕、白糖、橡胶、玉米、棉花。这有什么好处呢？商品期货的持仓量非常少，尤其是变成实值期权后，持仓量都是几百张，点差非常大，如果在二级市场上进行期权交易... 阅读全文

2024-2-22 14:16 573次浏览

期权月报

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最近，两市再次呈现下行趋势，双创指数持续刷新低点，显示出市场情绪普遍偏向悲观。期权市场近期活跃度显著提升，持仓量亦有所增加。观察期权隐含波动率（隐波）的走势，我们发现当前各期权标的的隐波均呈现增强态势，且仍处于相对较高水平，显示出期权市场整体情绪的中立偏向谨慎。从短期市场情绪来看，我们注意到市场再度转向悲观，各类资产的日内波动显著增大。针对这一趋势，我们建议投资者关注Gamma策略，以应对当前市场的波动性。对于采用单腿策略的投资者... 阅读全文

2024-2-5 14:06 189次浏览