套利的有限性相关资讯_叩富问财专题

欧洲央行即将开启降息的市场预期，可能令欧元替代日元成为外汇市场“融资套利交易”的首选货币，而这一潜在的“新范式”可能给欧元带来进一步下行压力。华尔街大行高盛集团(GoldmanSachs)和摩根大通(JPMorgan)的策略师们建议借入欧元，购买风险更高、收益率更高的货币。知名资管机构AllspringGlobalInvestments和91AssetManagement的基金经理则... 阅读全文

2024-1-29 08:29 253次浏览

黑色建材套利策略周报：关注炉料估值超跌修复机会

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策略建议：观望为主，逢低建正套宏观政策目前处于收敛阶段，不过后续强预期难证伪，05和10合约均有需求向上预期；05合约逐渐转变为近月，市场对明年上半年旺季需求分歧较大。目前螺纹产量偏低，若走基建发力前置逻辑，05合约有供需错配逻辑，建议逢低建正套。风险因素：现货需求低迷，远月强预期（上行风险）；现货需求放量，远月政策力度不及预期（下行风险）策略建议：观望为主从周度数据看，螺纹产量降幅较大，但受限于淡季现实库存去化不畅，而板材需求韧... 阅读全文

2024-1-22 19:00 333次浏览

金融工程量化CTA周报：节前盘整，能化板块Copula套利表现尚可

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上周，基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数的短期择时策略的表现存在一定程度的差异，净值分别下跌0.02%、上涨4.17%和上涨0.1%。基于混合Copula函数的套利策略在能化方面获得较大收益，而在农产品、有色金属和黑色这三大板块表现一般。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为聚乙烯、硅铁和玻璃，主要亏损品种为纯碱、锰硅和豆粕。... 阅读全文

2024-1-3 14:00 257次浏览

【观点】光大期货：燃料油1月低硫套利船货将再度收紧

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本周，国际油价低位震荡，新加坡燃料油价格也震荡下跌。从基本面看，亚洲燃料油市场继续窄幅波动，而高硫燃料油市场稳定。低硫方面，12月预计从西方运至新加坡海峡地区的低硫燃料油套利流入量高于11月；来自欧洲的套利流入将在60-70万吨，而来自非洲的流入量在90万吨左右。更多套利货物流入的预期导致新加坡低硫船用燃料油市场承压。高硫方面，来自国内地炼的进料需求增长以及年末需求旺季船用端消费增加将会支撑新加坡高硫燃料油市场。燃料油整体绝对价格... 阅读全文

2023-12-18 09:08 331次浏览

国投安信期货有色金属12月套利月报

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一、铜市场套利机会1、国内市场机会11月内外铜价震荡反弹，沪铜加权基本震荡在6.7-6.83万间，价格探低能够因低库存、高现货升水、近1年高位的洋山铜溢价及精废价差快速获得支撑。进入12月，由电网支持的终端消费韧性仍在，但北方季节性消费转淡，且部分铜杆需求陆续转淡，在扩产爬坡产能进一步兑现下，倾向供需局面慢慢转向更加充裕的供应端，国内社库将可能脱离极低位。市场交易情绪上，多空皆有，最有利的一面是美联储进入加息顶部观察舒适区，对风险... 阅读全文

2023-11-30 17:06 238次浏览

增设指定纯碱交割仓（厂）库及推出玻璃、纯碱跨品种套利指令

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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【+微信】增设指定纯碱交割仓（厂）库2020年7月27日起，增设国家粮食和物资储备局河北局一三三处、国家粮食和物资储备局湖北局三三七处、河北永安国家粮食储备库有限公司为指定纯碱交割仓库；增设成都云图控股股份有限公司为指定纯碱交割厂库；增加河北中储物流有限公司、国家粮食和物资储备... 阅读全文

2023-11-21 14:47 451次浏览

黑色建材套利策略周报：炉料强势依旧，成材需求面临回落

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需求方面，部分基建项目仍然受到资金困扰，地产新开工依然偏弱，建材综合需求不佳；而板卷方面，新能源相关产业需求具备增量。从供给端来看，短期热卷供应压力偏大，但若减产政策执行，热卷供应弹性或将小于螺纹，由于平控措施落地时间节点不明，故建议短期以观望为主，等待政策明朗后则可关注做多机会。阅读全文

2023-11-13 18:40 645次浏览

黑色建材套利策略周报20231029期：强预期重现，远月强于近月

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策略建议：观望为主铁水减量不及预期，考虑到进入淡季后，钢厂炉料冬储支撑炉料价格，而成材需求即将进入淡季，下游冬储意愿也较弱，因此盘面利润持续走弱。目前该逻辑仍将持续一段时间，但考虑到已经在偏低位置，下方空间不大，建议观望为主。风险因素：建材需求加速回升，原料政策压制（上行风险），钢材产量重新增加，终端需求下降（下行风险）... 阅读全文

2023-10-30 19:55 620次浏览

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