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期权策略周报

我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略）及沪深300ETF现货，在上周（2026.3.2-2026.3.6）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，买入蝶式策略表现相对较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，买入蝶式策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价... 阅读全文

2026-3-9 20:32 229次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的六个策略(备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略)及沪深300ETF现货，在上周(2026.2.23-2026.2.27)的表现进行了回测。由于今年以来市场以震荡行情为主，我们将牛市认购价差策略替换为了买入蝶式策略。上周沪深300ETF上涨，备兑策略、卖认沽策略、买入蝶式策略表现相对较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，买入蝶式策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12... 阅读全文

2026-3-2 21:16 141次浏览

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我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差）及沪深300ETF现货，在春节前一周（2026.2.9-2026.2.13）的表现进行了回测。该周沪深300ETF上涨，备兑策略表现相对较好，保险策略和领口策略在前一周已止盈。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，牛市认购价差策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买... 阅读全文

2026-2-24 19:31 331次浏览

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我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差）及沪深300ETF现货，在上周（2026.2.2-2026.2.6）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，卖认沽策略表现相对较好，保险策略和领口策略在2月2日市场异常波动时起到了较好的风险管理效果并在当日止盈。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，牛市认购价差策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合... 阅读全文

2026-2-9 20:46 194次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的六个策略(备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差)及沪深300ETF现货，在上周(2026.1.26-2026.1.30)的表现进行了回测。上周沪深300ETF微涨，95/05策略表现相对较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，牛市认购价差策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以收... 阅读全文

2026-2-2 19:13 261次浏览

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我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差）及沪深300ETF现货，在上周（2026.1.19-2026.1.23）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，牛市认购价差策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘... 阅读全文

2026-1-26 18:44 213次浏览

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我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差）及沪深300ETF现货，在上周（2026.1.12-2026.1.16）的表现进行了回测。上周沪深300ETF微跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，牛市认购价差策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘... 阅读全文

2026-1-19 19:04 317次浏览

期权行情日报

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为4.937元，上涨0.04%，成交额102.60亿元。创业板ETF易方达（基金代码：159915）收盘价为3.318元，下跌0.84%，成交额64.81亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为3.328元，上涨0.91%，成交额4.47亿元。深证100ETF易方达（基金代码：159901）收盘价为3.531元，下跌0.20%，成交额2.57亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额116.54亿元，减少24.66%，期现成交比为0.02，权利金成交额0.87亿元；期权总成交量244,704张，减少24.40%，其中认购期权成交量110... 阅读全文

2026-1-19 15:54 267次浏览