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2019.11.20农产品期权操作建议

周二M2001期权成交量PCR为1.0196，环比大涨；持仓量PCR为0.8897，环比微升仍处于近期10百分位之下；市场情绪略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为12.29%，环比持续下滑与近期低点基本持平，标的30日历史波动率14.86%，环比下跌至近期40百分位附近。策略：标的窄幅震荡波动率持续下滑，波动率略微右偏，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%。中长期看涨策略买入M2001C2900并卖出M200... 阅读全文

2019-11-20 09:29 446次浏览

2019.11.20农产品（鲜鸡蛋）操作建议

期货邱经理 _期货
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鸡蛋现货价格稳中有降（来源：禽病网）主产区鸡蛋现货价格基本维稳，部分地区小幅下降0.1-0.2元/斤，均价4-4.2元/斤，北上广主销区现货均价4.4-4.5元/斤。淘汰鸡价格小幅回升（来源：天下粮仓）近日淘汰鸡价格持续回落，昨日小幅回升，均价6.71元/斤，养殖户春节前存在一定压栏情绪，抬升价格，但肉类价格回落影响淘汰鸡价格上升空间。10月份蛋鸡存栏环比增加4.75%（来源：天下粮仓）根... 阅读全文

2019-11-20 08:47 285次浏览

2019.11.19农产品期权操作建议

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周一M2001期权成交量PCR为0.6895，环比大跌；持仓量PCR为0.8706，环比微降处于近期底部区域；市场情绪略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为12.35%，环比跌势延续处于近期5百分位之下，标的30日历史波动率15.17%，环比下降至近期50百分位附近。策略：标的冲高回落波动率低位徘徊，波动率略微右偏，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%。中长期看涨策略买入M2001C2900并卖出M2001C3... 阅读全文

2019-11-19 10:29 348次浏览

2019.11.18农产品期权操作建议

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周五M2001期权成交量PCR为0.8990，环比大涨；持仓量PCR为0.8853，环比略升；市场情绪略偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为12.42%，环比回落至近期5百分位之下，标的30日历史波动率15.41%，环比基本持平位于近期60百分位附近。策略：标的止跌企稳波动率重回低谷，波动率偏度有所回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1%左右。做波动率偏度回归可卖出M2001C2950并买入M2001P2800浮... 阅读全文

2019-11-18 10:33 471次浏览

2019.11.18农产品（鲜鸡蛋）操作建议

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鸡蛋现货价格周末持续下跌（来源：禽病网）主产区鸡蛋现货价格持续回落，周末下跌0.2-0.3元/斤，均价在4.3-4.4元/斤。淘汰鸡价格持续回落（来源：天下粮仓）淘汰鸡价格跟随鸡蛋现货价格回落，均价7.44元/斤，国家扩大禽肉类进口进一步抑制屠宰企业淘汰鸡收购积极性，未来仍有持续下跌趋势。蛋鸡苗和肉鸡苗价格同步小幅上升（来源：wind）本周蛋鸡苗价格5.15元/羽，环比上周上升0.12... 阅读全文

2019-11-18 10:21 343次浏览

2019.11.15农产品期权操作建议

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周四M2001期权成交量PCR为0.6162，环比大跌；持仓量PCR为0.8884，环比略降；市场情绪偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.85%，环比略降至近期35百分位附近，标的30日历史波动率15.55%，环比回落位于近期60百分位附近。策略：标的减仓下行波动率滞涨回落，波动率偏度有所回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权1-2%。做波动率偏度回归可卖出M2001C2950并买入M2001P2800，建仓... 阅读全文

2019-11-15 09:25 535次浏览

2019.11.14农产品期权操作建议

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周三M2001期权成交量PCR为0.9498，环比下跌；持仓量PCR为0.8884，环比下滑；市场情绪偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为13.85%，环比略降至近期25百分位附近，标的40日历史波动率15.55%，环比回落位于近期60百分位附近。策略：标的窄幅震荡波动率小幅回落，波动率偏度有所回归，虚值看跌期权波动率低于虚值看涨期权2%左右。做波动率偏度回归可卖出M2001C2950并买入M2001P2800，建仓... 阅读全文

2019-11-14 09:15 316次浏览

2019.11.14农产品（鲜鸡蛋）操作建议

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主产区鸡蛋价格持续回落（来源：禽病网）主产区鸡蛋现货价格持续回落，在4.76-5.01元/斤区间，均价4.85元/斤，较前一日下跌0.1元/斤。淘汰鸡价格持续回落（来源：天下粮仓）淘汰鸡价格延续连日跌势，均价7.14元/斤，较前一日下跌0.66元/斤。蛋鸡养殖利润进一步下降（来源：天下粮仓）当前全国蛋鸡养殖利润80.56元/羽，较前一日进一步下跌7元/羽。点评：当前后... 阅读全文

2019-11-14 09:06 304次浏览