通达信短线选股相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
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在前文中，我们深入探讨了量化交易中由于直接使用当前股票池去跑历史数据而引发的“幸存者偏差（SurvivorshipBias）”。很多普通投资者在理解了这个概念后，纷纷表示自己在做历史测试时，已经主动剔除了当前已经退市或者变成ST的股票。然而，在量化多因子选股以及指数增强策略的开发中，还隐藏着一个隐蔽性更强、连许多专业分析师一不留神都会踩入的升级版偏差地雷——“指数成分股倒推陷阱（IndexBac... 阅读全文

2026-6-16 09:17 102次浏览

股票多因子量化中的“行业风格中性化”：为什么不做中性化的选股模型在风格切换...

量化张经理 _股票
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在QMT或PTrade专业量化平台中潜心研发股票多因子选股模型时，很多初学者非常喜欢使用“净资产收益率（ROE）”或者“资产负债率”等经典财务指标。在进行历史回测时，如果恰逢一段波澜壮阔的传统周期股或银行股大牛市，模型会表现得异常亮眼。然而，一旦市场风向发生剧烈切换（比如科技成长股全面爆发），这个策略的净值往往会发生雪崩式灾难。这种在牛熊转换中暴盈暴亏的僵化表现，根源在于你的模型缺乏... 阅读全文

2026-6-12 09:20 142次浏览

透视多因子选股中的“多重共线性高级变体”：如何在PTrade中通过残差正交化剥离虚假红利

量化张经理 _股票
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在PTrade服务端或者QMT本地端潜心开发多因子阿尔法股票选股模型时，量化开发者经常会遇到一个令人沮丧的现象：将市盈率（PE）、股息率（DividendYield）、以及净资产收益率（ROE）三个因子的打分逻辑融合在一起进行选股，结果回测报告出来的收益表现，跟只用一个单一的“股息率”因子几乎一模一样。这种加入更多维度的指标却无法带来任何增额收益的窘境，百分之百是因为你的模型踩中了多因子量化工程中最隐蔽的统... 阅读全文

2026-6-11 09:30 76次浏览

工信部信软司赴上海市调研工业互联网平台

#陈经理# _股票
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【工信部信软司赴上海市调研工业互联网平台】财联社5月21日讯，近日，工业和信息化部信息化和软件服务业司赴上海市开展专题调研，重点了解工业互联网平台建设推广进展和解决方案培育应用成效。下一步，信息化和软件服务业司将以云端与边缘侧资源协同、数字孪生体系构建等为重点，加大系统解决方案培育和推广力度，持续提升工业互联网平台赋能制造业转型升级能力。... 阅读全文

2019-5-21 13:41 367次浏览

工信部信软司赴上海市调研工业互联网平台

喵聊天 _股票
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【工信部信软司赴上海市调研工业互联网平台】近日，工业和信息化部信息化和软件服务业司赴上海市开展专题调研，重点了解工业互联网平台建设推广进展和解决方案培育应用成效。下一步，信息化和软件服务业司将以云端与边缘侧资源协同、数字孪生体系构建等为重点，加大系统解决方案培育和推广力度，持续提升工业互联网平台赋能制造业转型升级能力。... 阅读全文

2019-5-21 13:40 350次浏览

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专题创建者

理财师马经理

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投资不懂的找我，联系电话：13240706496 金融学专业出身，具有多年投资经验，有过银行、券商、投顾公司多年从业经验，提供一站式资产配置服务，让你的投资生涯少走弯路！是最专业的首席理财师！为大家提供专业的理财咨询，基金诊断，海外保险，资产配置等，帮你把控风险的同时把收益率提升到最高！加我可提供高收益稳健策略！

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