熊市中如何寻找强势股相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1297

在量化实盘交易中，很多投资者会发现一个普遍现象：策略在模拟盘或者回测时的表现非常优秀，但到了真金白银的实盘中，最终的收益率总是要打一个折扣。导致这一现象的核心原因之一，就是交易中不可避免的“滑点（Slippage）”。所谓滑点，是指量化策略发出交易信号时的“理论预期价格”与最终在交易所撮合成功的“实际成交价格”之间的差额。滑点的产生主要由两个因素决定：一是市场... 阅读全文

2026-6-15 09:41 271次浏览

量化交易中的风险控制：如何在QMT中设置自动止损？

吴顾问 _股票
宜宾已帮助24万+人好评489

2026年的二级市场波动依然充满不确定性，量化交易的核心魅力不仅在于自动化执行，更在于其客观且强制的风险控制能力。在QMT系统中，设置科学的自动止损机制是保护本金不受极端波动侵害的关键手段。在QMT中实现止损通常有三种主流逻辑：固定比例止损、追踪止损（移动止损）以及基于技术指标的动态止损。固定比例止损最简单，即当持仓亏损达到设定阈值（如-3%）时，程序自动发出平仓指令。这种方式执行力强，能有效防御单边下跌风险。追踪止损则更为进阶，... 阅读全文

2026-4-29 16:22 201次浏览

多因子模型中“多空对冲”的逻辑：如何在下跌中也能获利？

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1297

在2026年的复杂市场环境下，单纯的“满仓持股”面临着系统性波动的巨大压力。许多资深量化投资者开始采用“多空对冲”的多因子模型。其核心逻辑不是预测市场的涨跌，而是利用多因子模型的选股能力，赚取“选好的股票”比“选烂的股票”涨得多（或跌得少）的那部分相对差价。首先，多空组合的构建。在多因子打分后，投资者选取分值最高的股票池（如前5%）作为... 阅读全文

2026-4-2 10:57 201次浏览

量化交易中的代码安全性：在QMT中如何保护策略逻辑？

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评552

对于许多量化投资者而言，策略代码是其核心竞争力。在2026年的网络安全背景下，如何确保自己的逻辑不外泄是一个现实问题。QMT在设计上天然考虑了这一点，因为它支持本地化部署。投资者的代码存储在自己的本地电脑或私人服务器中，交易信号也是在本地生成后报送给券商。这意味着核心的策略逻辑（即“怎么选股”、“什么时候买”）不会通过云端传输，极大地降低了被泄露或被“跟单”的... 阅读全文

2026-3-26 15:10 324次浏览

离岸人民币跌破“7.20”关口后，外汇市场出现“抄底”买盘！业内：A股持续...

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

11月8日凌晨，美联储宣布年内第二次降息，降息幅度达25个基点。目前，人民币汇率在7.2附近“上下波动”，截至11月11日20时，在岸人民币兑美元汇率徘徊在7.199附近；离岸人民币兑美元汇率跌破“7.20”关口，报价为7.219。离岸人民币日内跌破“7.20”关口后，外汇市场一度出现“抄底”买盘一位香港银行外汇交易员告诉记者，美联储上... 阅读全文

2024-11-11 21:01 303次浏览

全球要闻：纳指二度跌入技术性熊市英国央妈拒绝延长“救市”政策

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

当地时间周二，美股低开后一度有上冲趋势，午盘转涨，但在英国央行行长称临时买债救市原定本周结束之后，风险情绪快速回落，美股尾盘跳水，仅道指微幅翻红，标普、纳指连跌五日，后者至两年新低的同时也再次跌入技术性熊市。市场反应也比较直接，美元尾盘转涨，英镑从日高跳水逾200点转跌；10年期美债收益率上逼4%，英债收益率尾盘集体转涨。在市场静待美国9月CPI数据之际，情绪本并不高涨，摩根大通甚至预期，如果通胀数据比前一个月还要高，届时标普50... 阅读全文

2022-10-12 07:49 535次浏览