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期权策略周报

期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.2.26-2024.3.1）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货震荡上行，各期权策略均取得了正收益，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚... 阅读全文

2024-3-5 13:25 182次浏览

棉纺策略日报

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全球今年可能因为棉花和白糖种植收益最高，新年度美国棉花种植面积会增加，另外美国和新疆天气好转而增产，全球期末库存属于中高位值，供应宽裕，不缺棉花，国内今年工商期末库存供给平衡略偏紧，目前下游形势略有好转，纱线库存下降迅速，纺纱亏损已经得到扭转，盈利状况有所好转，织布厂拿货积极。刚开始收购的高价棉花慢慢开始解套，低价棉花可以参与套保和交割，后期棉价上方套保压力存在，3-4本属于金三银四，是否旺季到来，加上4、5月又是新疆天气炒作期，... 阅读全文

2024-3-5 11:10 164次浏览

铜策略月报

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观点。2月份，在国内因春节因素基本面转弱的同时，海外宏观出现持续偏暖的氛围，风险偏好提升的情况下也带动铜价止跌回稳，这也是为什么节后国内尽管需求存在较大争议，但铜价仍保持偏强的主要原因。从当前市场交易来看，投资者把国内当成常量，特别是在稳增长政策陆续出台的加持下，而海外在金融市场偏暖的氛围下则当成了“预期”增量。因此进入3月份，实际上要关注海外乐观氛围能否延续，国内需求能否快速修复，如果二者继续形成共振，则... 阅读全文

2024-3-4 18:16 351次浏览

国债策略月报

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策略观点：在资产荒以及市场一致的货币政策发力预期情况下，短期内债市大幅调整风险较低。但同时目前市场已经充分定价降息预期，10年期国债收益率已经较MLF利率低15BP，国债期货进一步上涨空间同样有限。预计短期内10年期国债收益率2.3%-2.4%之间波动，国债期货维持高位震荡。阅读全文

2024-3-4 18:16 270次浏览

锡策略月报

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短期来看，内外库存高位仍是压制锡价走势的主要原因，在库存得到有效去化之前，需求的复苏都难以得到市场的确认。而供应端，由于1-2月份进出口数据的延后，矿端供应紧张仅能从加工费走势确认，但冶炼厂强势叠加财政部抛库，加工费下调不畅。但中期来看，供应端紧张基本确认，光伏、镀锡板和化工订单已超前显示需求回暖，仍看好锡价上半年走势，建议逢低买入。... 阅读全文

2024-3-4 18:16 209次浏览

生猪策略月报

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2023年总结：2023年猪价承压下行，生猪养殖行业经历“史上最长亏损周期”。2023年是大型猪企集中扩栏新增供应逐步兑现的一年，且这一年猪病影响贯穿始终，猪肉市场供应压力持续增加。消费市场方面，传统节日消费旺季不旺，冻品库存一直处于高位，消费市场的低迷表现难以承接高供应带来的压力，猪价区间下移。2023年10月能繁母猪存栏4210万头，较正常保有量3900万头高310万头，11月能繁母猪存栏4158万头，... 阅读全文

2024-3-4 18:13 326次浏览

棉花策略月报

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宏观：美通胀黏性较强，降息节点预期延后，宏观层面的扰动仍在继续。美国四季度实际GDP年化小幅下修，核心PCE上调，且1月美国核心PCE指数环比增长0.4%，增速较上月增加，但在市场预期之内。数据端来看，美国通胀黏性较强，此前市场对美联储降息预期过于乐观，预期正在逐渐修复，3月降息概率基本为零，5月降息概率同样很低，年内预期降息次数下调为3次，美元指数高位震荡，宏观层面扰动持续。... 阅读全文

2024-3-4 18:12 237次浏览

硅策略月报

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观点：受制于春节假期影响，节前集中采购、节后需求几无增量，而环保限制逐步放松后、下旬供给出现明显增量，导致2月供需格局形成错配。进入3月，需求修复在即，单体厂检修复产、合金集中复工、晶硅订单加码后存在更多补库需求。但随着西北将形成更大规模的复产，供给增量明确，金三预期待证实。边际偏向宽松的可能性更高，硅厂面临高库存和利润压缩的困局，市场整体谨慎情绪未消，预计硅价仍以弱势震荡为主。... 阅读全文

2024-3-4 18:12 202次浏览

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专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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