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期权策略周报

我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.4.7-2026.4.10）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞大涨，买入蝶式策略表现较好，且在4月8日止盈，保险策略和领口策略则在3月23日已止盈。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡下跌，... 阅读全文

2026-4-13 20:23 183次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.3.30-2026.4.3）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞下跌，卖认沽策略跌幅较小，保险策略和领口策略在3月23日已止盈。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡下跌，买入蝶式策略收益率较高。七个策略的具体表现如下：注：2月2日、3月23日... 阅读全文

2026-4-7 20:31 192次浏览

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我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF华泰柏瑞现货，在上周（2026.3.23-2026.3.27）的表现进行了回测。上周沪深300ETF华泰柏瑞下跌，买入蝶式策略表现相对较好。3月23日市场回调幅度较大，保险策略和领口策略止盈。具体结果如下：注：保险策略、领口策略、买入蝶式策略、买入日历价差策略有止盈机制，详见文末的策略注释。年初至今，现货震荡下跌，... 阅读全文

2026-3-30 21:03 163次浏览

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我们对期现结合的七个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略）及沪深300ETF现货，在上周（2026.3.16-2026.3.20）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，由于买入蝶式策略所持期权已止盈平仓，表现相对较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡微跌，买入蝶式策略收益率较高。七个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘... 阅读全文

2026-3-24 07:16 168次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的七个策略(备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略、买入日历价差策略)及沪深300ETF现货，在上周(2026.3.9-2026.3.13)的表现进行了回测。由于今年以来市场以震荡行情为主，我们本周又加入了买入日历价差策略。我们将买入蝶式策略和买入日历价差策略的净权利金支出统一为资产的10%。同时，我们还为这两个策略加上了止盈止损机制，所持期权收益率超过30%时，期权进行止盈平仓；所持期权收益率低于-20%时，期权进行止损平仓。买入蝶式策略于... 阅读全文

2026-3-16 18:18 130次浏览

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我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略）及沪深300ETF现货，在上周（2026.3.2-2026.3.6）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，买入蝶式策略表现相对较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，买入蝶式策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价... 阅读全文

2026-3-9 20:32 225次浏览

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SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的六个策略(备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、买入蝶式策略)及沪深300ETF现货，在上周(2026.2.23-2026.2.27)的表现进行了回测。由于今年以来市场以震荡行情为主，我们将牛市认购价差策略替换为了买入蝶式策略。上周沪深300ETF上涨，备兑策略、卖认沽策略、买入蝶式策略表现相对较好。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，买入蝶式策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12... 阅读全文

2026-3-2 21:16 138次浏览

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我们对期现结合的六个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽、牛市认购价差）及沪深300ETF现货，在春节前一周（2026.2.9-2026.2.13）的表现进行了回测。该周沪深300ETF上涨，备兑策略表现相对较好，保险策略和领口策略在前一周已止盈。具体结果如下：年初至今，现货震荡上行，牛市认购价差策略收益率较高。六个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2025年12月31日，以收盘价买... 阅读全文

2026-2-24 19:31 328次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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