CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

CTA周报：权益多头表现较优

　　配置建议：　　CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-0.26%，对比基准管理期货指数本周暂无超额，累计超额收益率为5.39%，持仓有变动，加入期限结构因子，目前持仓波动率、期限结构与价值因子。　　策略评分方面，大类策略中权益多头与CTA走强，债券策略小幅走弱；子策略部分，CTA中套利策略风险收益水平有所上升，权益部分主观多头策略表现较优，综合评分与拥挤度水平推荐权益主观多头。　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为-0.10%，对比基准... 阅读全文

2024-2-27 10:52 200次浏览

CTA月报：量价反转情况增加

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　　近期整体市场波动率较上个月进一步提高，但各板块高波状态持续时间有限并在板块之间轮动，从贵金属向股指板块转移，当前情况多数品种短周期出现反弹，反转效应较为明显，包含回归特性的因子更易捕捉该特征收益。时序反转策略近月表现较为稳定，品种持仓周期为1-2周，多头品种数量较上月减少，黑色板块双焦以及农产品油脂油料类品种信号转向空头。期限策略中，因子偏向做多展期收益为正的合约，股指板块IC和IM贴水加深，信号捕捉股指短周期多头盈利。反观趋... 阅读全文

2024-2-2 13:50 579次浏览

CTA周报：短期截面切换加快

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　　铁矿策略净值方面，近一周，供给上行0.01%，库存上涨0.44%，价差下跌0.25%，合成因子盈利0.02%。本周综合信号为空头。供给端为空头，FMG发运受事故影响下降，发货量整体回升，同时澳大利亚以及巴西等海外港口发货呈上升趋势，其中巴西产发货量因子权重上升。需求因子上行，高炉产能利用率提升，但钢企盈利率偏低抑制部分需求。库存端多头转中性，全国港口库存呈增库态势，同时进口铁矿可用天数增加，而巴西产到港量下降，缓解一定的库存压... 阅读全文

2024-1-23 14:00 213次浏览

CTA周报：短期动量承压

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　　玻璃策略净值方面，上周供给因子上行1.30%，需求因子走弱1.97%，库存因子下行0.96%，价差因子走低4.02%，利润走强7.37%，合成因子下行0.66%，本周综合信号转为空头。供给端空头，浮法玻璃产能释放空头信号，供给压力仍存；需求端中性，二线城市商品房成交指标多头强度减弱；库存端多头，浮法玻璃生产企业持续去库；玻璃现货价格涨跌分化，但期货盘面持续下跌，价差端转为中性；利润端持续看空，但空头强度减弱，主要受玻璃浮法工艺... 阅读全文

2023-12-20 13:45 892次浏览

量化CTA周报：短期风格继续分化

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　　金融衍生品量化CTA策略上周净值下降0.02%。亏损来自于IC多头，后半周逐渐修复。11月进口不及预期，出口受益于基数影响，整体上对于期指形成拖累。通胀数据低于预期，对于期债有所提升。短周期方面，北向资金再度转负，边际上对IF和IH影响较大。尽管美债收益率的回落，但是对于期指的相关系数减少，影响偏向钝化。持仓量方面，周三开始IC和IM的净多单有所增加，但是整体从20日线来看，基本都属于小幅的网格调整，基本处于前一交易日下行后多... 阅读全文

2023-12-12 15:37 356次浏览

CTA周报：黑色原料端走弱

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　　整体商品回到震荡区间，基于当前信号进行展望，贵金属回落至中性，有色中性偏强，黑色和能化处于中性区间，农产品底部回升。具体来看，白银动量有所走弱。有色板块，铜back结构延续，且随着库存回落，近月偏强。截面上做多铜、做空铝的的确定性更高。黑色板块，尽管动量时序上修复，期限结构仍然是承压，原料端铁矿、双焦开始在近月承压，处于中性区间。化工板块目前来看中长期动量偏弱，从持仓量看偏向谨慎，和海外需求偏弱不及预期有关。农产品方面，持仓量... 阅读全文

2023-12-12 15:30 165次浏览

CTA周报：贵金属动量抬升

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　　沪铅策略净值方面，供给因子下行1.41%，需求因子上升0.18%，库存因子上涨0.19%，价差因子下跌1.17%，合成因子走低0.60%。本周综合信号多头转空。供给端多头转中性，再生铅利润下滑，进口铅精矿价格也开始下降。库存为中性但因子强度有所增强，期货仓单库存减少。价差多头转空，期货主力持仓下行，再生精铅平均价维持高位，对原生铅价格存在一定压制。... 阅读全文

2023-11-29 13:27 183次浏览

量化CTA时序跟踪·铁矿双焦上行趋势较好，短中趋势策略获益

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　　本报告完成时间|2023年9月15日　　摘要　　目前商品市场波动率处于19.9%年内历史分位点。　　从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动0.53%/0.63%/-0.08%，60日反转策略周净值变动0.48%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动1.24%/2.21%/0.09%，60日反转策略周净值变动0.65%。　　从上周的策略板块表现看，短周期趋势在黑色板块较好，净值变动1... 阅读全文

2023-9-18 19:05 217次浏览

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专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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