CTA周报:能化持仓情绪向好
发布时间:2023-7-12 09:20阅读:146
铅量化策略方面,铅价高位震荡。基本面方面转弱,伦铅走低,下游采购意愿不强,期现价差拉大,SMM社会库存小幅下降。信号方面,供给和库存因子未产生开仓信号。需求因子上行0.36%,价差因子走高0.05%,合成因子回升0.09%。需求因子维持多头,其余因子信号偏中性。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
本周整体商品指数波动率较上周持续上行,现逼近近一年最高值。煤焦钢矿板块波动率较上周持续上升,达60.7%,创近一年新高。农副产品指数波动率较上周有所下降。在横向比较上,煤焦钢矿波动率一骑...
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