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股票量化回测中的“除权不除息数据黑洞”：为什么不计红利现金流流向的模型会虚...

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在PTrade智能策略终端或者QMT系统里进行策略设计时，近年来由于全市场无风险利率的趋势性下行，主打“高股息率、高现金分红、低波动”的红利低波策略成为了深受大资金和高净值个人投资者追捧的避险阿尔法赛道。许多开发者在跑完长达10年的红利历史回测后，看着那条几乎没有严重回撤、平稳呈45度角向上飙升的净值曲线，往往会产生策略天下无敌的财富幻觉。然而，这种策略一旦直接投放至真实盘口，却往往会在短短两三年内遭遇真实... 阅读全文

2026-6-12 10:06 80次浏览

股票量化回测中的“除权不除息数据黑洞”：为什么不计红利现金流流向的模型会虚...

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2026-6-12 09:48 140次浏览

股票量化多因子模型的“多期滞后溢出陷阱”：为什么财务因子的调仓窗口错位会沦...

量化张经理 _股票
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在QMT极速策略交易系统或PTrade专业策略终端中打磨基于基本面的股票多因子量化模型时，许多研发者非常青睐诸如“净利润增长率”、“营业收入同比增幅”等代表企业高成长性的硬核因子。在历史回测中，如果设定每个季度根据最新财报筛选出成长性前10%的股票进行一键调仓，往往能跑出一条极其惊艳、超额阿尔法显著的收益曲线。然而，一旦直接切换到真实盘口挂机，这个策略的表现往往会发生诡异的画风突变，... 阅读全文

2026-6-12 09:27 133次浏览

股票量化多因子模型中的“风格漂移与信息比率崩溃”：为什么你的选股阿尔法会莫...

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在QMT（迅投）极速交易系统或PTrade量化平台上潜心打磨股票多因子阿尔法模型时，量化开发者最常遇到的一个心理打击是：模型在前两年跑得好好的，信息比率（InformationRatio）极高，超额收益稳健得像一条直线。然而到了第三年，策略的超额收益突然开始剧烈横盘，甚至开始掉头向下，表现得连大盘沪深300指数都不如。研发者反复检查代码，没有前瞻函数，也没有多重共线性Bug。这种超额收益的莫名蒸发，在现代金融工程学中有一个经典的诊... 阅读全文

2026-6-11 09:48 159次浏览

揭秘股票多因子量化模型中的“幸存者偏差变体”：忽视“ST摘牌黑天鹅”如何美化回测？

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在PTrade服务端或者QMT本地端潜心开发基于基本面因子的股票选股模型时，很多研发者在拿到一份长达5年的完美回测报告后，常常会产生一种错觉：认为自己找到了战胜市场的财富密码。然而，这其中往往隐藏着一个由于对A股特殊监管制度缺乏认知而引入的“幸存者偏差高级变体”——那就是对“ST股与强制摘牌退市个股”在历史时空中生命周期的粗暴处理。我们来用白描的手法，深度解构这个隐藏在历史行情K线里... 阅读全文

2026-6-11 09:27 105次浏览

量化避坑技巧：如何处理选股模型中由于“分红派息、除权除息”引发的技术指标畸形破位

量化张经理 _股票
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在长期运行的量化选股或轮动策略实盘中，很多投资者都遭遇过这样的突发惊魂时刻：某一天开盘后，策略持仓中的某只核心绩优股突然价格暴跌了5%甚至8%，代码库瞬间误判其“跌破了半年线支撑支撑”或“触发了硬性百分比止损线”，从而在毫秒级执行了一键割肉卖出。然而到了盘后复盘才发现，该股票基本面安然无恙，这天只是它雷打不动的“除权除息日”。分红派息、送股除权引发的价格跳空，... 阅读全文

2026-6-9 09:32 123次浏览

云鼎科技：甲醇精馏装置智能优化系统是云鼎科技伏羲化工大模型落地的典型应用场景

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证券日报网讯3月25日，云鼎科技在互动平台回答投资者提问时表示，甲醇精馏装置智能优化系统是云鼎科技伏羲化工大模型落地的典型应用场景。通过对精馏塔温度、压力等工艺参数和质检数据的实时分析，建立甲醇装置工艺智能优化数学模型，自主预测最佳回流比，使甲醇精馏生产过程控制更加精准。基于成本评估与增效测算，部署该套系统预计可在1年左右收回部署成本。... 阅读全文

2026-3-25 18:09 94次浏览

上海钢联：成功开发了大宗商品行业首个垂类大语言模型的应用“小钢”数字智能助手

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上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公司”）12月18日晚间发布公告称，公司于12月16日与多家机构投资者进行了上市公司投资者交流活动。在活动中，上海钢联透露，公司在一年时间内完成了“钢联宗师”大宗商品行业垂直大语言模型1.0版的研发，并在“钢联宗师”的能力上，基于大宗商品行业的贸易、分析咨询和内容生成三个场景，成功开... 阅读全文

2023-12-19 13:09 467次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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