期权策略——铁蝶式期权、铁鹰式期权
在前面的文章中介绍了蝶式期权,可以赚取低波动率带来的收益及衰减的时间价值,同时避免波动突然变大可能带来的无限损失,实现风险有限,最大损失为净权利金的支出。在之前的蝶式期权中,是由牛市期权和熊市期权组合而成。这里给大家介绍另外一种期权组合的策略——铁蝶式期权组合。铁蝶式期权组合策略:铁蝶式期权是由一个跨式期权和两个基础期权组合起来的。首先卖出一个跨式期权,就可以赚取价格小幅波动带来的权利金收入,但作为...
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2021-5-13 10:42
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个股期权术语空头蝶式价差策略
34.空头蝶式价差策略,指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
2017-9-19 15:54
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个股期权术语之空头蝶式价差策略
空头蝶式价差策略,指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
2017-9-19 15:54
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个股期权术语多头蝶式价差策略
多头蝶式价差策略,指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
2017-9-19 15:36
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个股期权术语之多头蝶式价差策略
多头蝶式价差策略,指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。
2017-9-19 15:36
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个股期权术语蝶式价差策略
蝶式价差策略,指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略,包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。
2017-9-19 15:30
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个股期权术语之蝶式价差策略
蝶式价差策略,指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略,包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。
2017-9-19 15:30
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