个股期权术语之蝶式价差策略
发布时间：2017-9-19 15:30阅读：682
问一问蝶式价差策略，指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合
套利策略，包括多头蝶式价差策略和空头蝶式价差策略。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“个股期权”，可获得关于个股期权的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
讲一下关于期权的蝶式价差策略？
4269
在蝶式价差策略下投资者预期股票价格不会有较大波动的情况下使用,该策略构建方法:买入一份行权价较低的认购期权,同时买入一份行权价较高的认购.
4269
请问关于期权的，它的蝶式价差策略是啥？
1498
指一种使用牛式价差策略和熊式价差策略的复合套利策略。如有其它疑问，可以随时联系我。
1498
请问关于期权的，它的多头蝶式价差策略是啥？
1666
指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。如有其它疑问，可以随时联系我。
1666
请问关于期权的，它的空头蝶式价差策略是啥？
1728
指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。如有其它疑问，可以随时联系我。
1728
个股期权术语比率价差策略
520
1. 比率价差策略（Ratio Spread），指买入一定数量的期权，同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日，但行权价不同。
520
个股期权术语之比率价差策略
502
1. 比率价差策略（Ratio Spread），指买入一定数量的期权，同时卖出更多数量的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日，但行权价不同。
502
2025-02-06 15:38 
