做套相关资讯_叩富问财专题

徐茂强 _期货
青岛已帮助162人好评6

探讨到这里，一定会有一部分读者感到不安，因为我们所研究的两种同等重要的观点之间存在着矛盾：一方面，我们所提到的理论是一个静的理论，我们所有的分析都是建立在一个博弈赛局的进行过程中，并非一系列的串局；另一方面，我们在探讨博弈的过程中，将局中人在进行策略选择中可能被对手发现的危险性，放在了我们对博弈研究的中心位置。假设在博弈中，局中人的策略没有经过细致连续的观察，尤其是他在博弈的对局时采用不同类型的策略，又怎能被发现呢？我们已经强调过... 阅读全文

2021-2-3 13:20 368次浏览

动力煤3-5正套重新买入

房俊 _期货
镇江已帮助5463人好评23万+

摘要：估值：截至12月16日，3-5月间价差8.2，历史同期偏低，3月贴水70元/吨以上，基差偏大，3月合约存在基差修复需要，3-5正套具备估值优势。驱动：供应：供给端边际有增量，但空间有限。国内产量受制于内蒙“倒查20年”、煤矿事故频发、产能净减少、天气等多重因素，继续提升难度较大。进口煤方面，在澳煤全面禁止、国际煤需求回升的双重作用下，印尼煤增量难以覆盖其缺口。需求：无论是工业用电还是居民用电，需求都处... 阅读全文

2020-12-21 14:42 317次浏览

领口期权套保策略及应用

资深期货投顾 _期货
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“月满则亏,月亏则盈”，股市如人生，我们虽然无法准确预测未来走势，但只要勤思勤学，利用正确的金融工具，无论在牛市还是熊市，获取稳定收益也并非不可能。我们知道在50ETF期权实盘交易中，投资者可以利用买入认沽期权来构建保护性看跌策略，为标的资产（50ETF现货）上一份保险，有效降低50ETF现货下跌风险。或者投资者可以卖出认购期权来构建备兑看涨策略，通过承担更大的风险而获取更多的权利金回报。期权时代：相关阅读... 阅读全文

2020-7-24 16:25 521次浏览

看跌不见底见涨全是套

龙墨 _股票
广州已帮助2.3万+人好评94

周末大盘大幅低开低走，除了创业板一枝独锈，其他股指示警；上周的市场形成下有缺口坑，尚有缺口坎；周末资金分化严重，特大单大单中单快速离场，沪深个股净流出竟高达3倍以上，佐证资金先知先觉，由此判断：看跌不见底，见涨全是套；技术分析：沪指日K线收阴下移，以此修复脱轨，然而，30-60分钟线量价背离，三点一线指标均呈劣势；上证50领衔三剑客暴跌下行，佐证权重无意做多；上周沪指暴涨300点形成飞地，贵州茅台股价触摸1744元，何种资金大手笔... 阅读全文

2020-7-13 10:39 356次浏览

利用铜期权进行套期保

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2380

对于部分计划购入精炼铜的加工企业或贸易商而言，其对铜价走势很多时候判断得比较准确。而期权的存在使得企业能够基于对市场的把握，构建不同的期权策略组合，以更好地优化套保效果。若企业预计未来铜价将基本维持在当前价位，在风险可控的前提下，卖出铜看跌期权不失为一种降低企业采购成本的有效手段。假定某铜加工企业计划在3个月后采购1000吨铜，当前期货及现货价格均为50000元/吨，后续期现基差维持不变（以下相同），企业预计铜价可能在49000元... 阅读全文

2020-7-1 17:44 428次浏览

利用铜期权提高套保效率

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2380

虽然与期货套保相比，买入期权套保资金占用相对较少，可以帮助企业在对冲风险的同时保留相应利润，并且买入期权不会有保证金追加的问题，但是购买期权需要额外付出一笔期权费。如果能够大致判断当前行情，那么可以通过卖出期权来赚取一定权利金，节省整体的套保成本，让套保操作更有效率。铜加工企业持有现货，担心未来铜价下跌增加库存成本，同时也不希望套保对冲了现货端的利润，此时可以买入看跌期权。若未来铜价下跌，则期权头寸的持仓盈利会对冲现货端的库存亏损... 阅读全文

2020-7-1 17:43 422次浏览