期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

日历价差(calendarspread)是指投资者买进到期日较远的期权，同时又卖出相同行权价格、相同数量但到期日较近的期权所组成的套利交易策略。期权时代注：相关阅读《期权时间价值流逝太可惜？日历价差了解一下》这里我们讨论最常用的卖出到期日短的看涨期权，同时买入到期日长的看涨期权的组合。下图是一个标的为50元的平值看涨期权所组成的日历价差的到期损益图，一般在近期合约到期我们便全部平仓。从收益曲线可以看出，当近月合约到期时价格在该行权... 阅读全文

2020-8-29 09:23 701次浏览

跨期价差策略—卖出时间的低成本策略

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一、看涨期权跨期价差策略01策略描述-构建-损益分析看涨期权跨期价差策略：卖出一个近期期权，买入一个更远期的期权，两个期权行权价相同。跨期价差的理念为，时间对近期期权的侵蚀速度比对远期期权要快，如果是这样的话，在短期期权到期时，价差就会变宽，投资者能得到获利。02价差选择看涨期权中性跨期价差：在建立时标的资产价格等于或接近期权行权价，若在近期期权到期时标的资产相对没有变化，此中性跨期价差就可以盈利。在中性跨期价差中，投资者计划在近... 阅读全文

2020-6-15 19:28 823次浏览

燃料油9-1价差的“钻石底”

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摘要：2020年3月沙特、俄罗斯原油增产，新冠肺炎疫情全球蔓延冲击原油需求，原油市场供应极度过剩，远期结构大幅升水，受此拖累，燃料油月间价差拉大，呈现深度远月升水结构。2020年4月30日，上期所发布《关于调整期货燃料油仓储费的通知》，自7月3日起，期货燃料油仓储费由原1.4元/吨/天提高至3元/吨/天，正套成本拉大驱动2009-2101月间价差拉大。原油月差大跌后囤油需求大增导致油轮运费大涨，支撑了燃料油各合约的内外盘价差，远期... 阅读全文

2020-5-21 20:07 531次浏览

利尔化学:草铵膦价差缩小利润下滑

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事件公司发布2019年中报业绩快报:2019年上半年实现收入20.5亿,同比增长12.68%;实现归母净利润1.6亿,同比下降38.8%。Q2季度单季实现净利润0.87亿元,同比下降39.8%。简评草铵膦价差缩小,业绩同比下降公司2019H1业绩同比下滑38.8%,主要系草铵膦价格下跌而原材料三氯化磷价格上涨导致:三氯化磷2019H1均价为4738元/吨,同比上涨11.7%;而草铵膦由于需求淡季叠加主流工厂开工维持高位从而导致的市... 阅读全文

2019-7-19 14:29 722次浏览

山东黄金AH股价差增加系规则原因

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7月4日晚，山东黄金公告，公司实施2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，H股市场上7月3日为除权日，8月20日为支付利润分配及寄发红股股票日期，该时间表安排符合香港H股公司分红派息的规则要求及市场惯例。而A股的利润分配及转增股本工作将于2019年8月30日之前完成。由此解释了公司A、H股目前价差增大属于暂时现象，根源在于两个市场除权与红股到账时间规定不同。上证报中国证券网讯7月4日晚，山东黄金(41.15-0.02%,诊... 阅读全文

2019-7-5 09:49 746次浏览