期货如何套期保值相关资讯_叩富问财专题

首席刘经理 _股票
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套期保值（对冲）合约数量的确定债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：（1）零息债券的久期等于到它到期的时间。（2）债券的义期与票面利率呈负相关关系。（3）债券的久期与到期时间呈正相关关系（4）债券的付息频率与久期呈现负相关系。（5）债券的到期收益率与久期呈负相关系。... 阅读全文

2018-5-3 14:03 837次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

首席刘经理 _股票
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套期保值（对冲）合约数量的确定零息债券的久期等于到它到期的时间。

2018-5-3 13:59 1088次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

首席刘经理 _股票
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套期保值（对冲）合约数量的确定确定利率期货套期保值比率最重要的因素是套期保值债券与利率期货合约波动的计算。在债券价格分析中，常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感和波动性。... 阅读全文

2018-5-2 17:28 1351次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

首席刘经理 _股票
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套期保值（对冲）合约数量的确定修正久期在数值上描过的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。... 阅读全文

2018-5-2 16:58 686次浏览

套期保值操作的扩展及注意事项

张经理 _期货
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一、套期保值操作的扩展：　　1．交割月份的选择　　合约月份的选择主要受下列几个因素的影响：①合约流动性；②合约月份不匹配；③不同合约基差的差异性。　　2．套期保值比率的确定　　企业结合不同目的，灵活确定套期保值比率，不一定完全按照“1：1”的比率操作。　　3．期转现与套期保值　　(1)概念：期货转现货交易，简称期转现交易... 阅读全文

2018-4-19 10:46 829次浏览

认识误区二：套期保值可以实现利润最大化

资深-于经理 _股票
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　认识误区二：套期保值可以实现利润最大化　　一些现货单位在入市初期，往往能够恪守数量相同、方向相反的原则进行套期保值，但看到周边朋友因为投机获得暴利时往往不能自持，期货市场上的交易量和现货市场的套保需求脱钩，当期货价格波动幅度加大时，因为后续资金不足而被迫平仓，浮动亏损变成了实际亏损。　　其实，套期... 阅读全文

2018-1-18 14:39 570次浏览

套期保值的几种操作方法

资深-于经理 _股票
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、套期保值的几种操作方法　　　　套期保值的方法很多，卖出套期保值和买入套期保值是其基本方法。　　　　卖出套期保值　　　　卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。通常是在农场主为防止收割时，农作物价格下跌；矿业主为防止矿产... 阅读全文

2018-1-18 14:36 975次浏览

影响套期保值效果的其他因素

资深-于经理 _股票
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影响套期保值效果的其他因素　　　　　导致现货价格与期货价格的差异变化的因素是多种多样的。首先，现货市场中每种商品有许多种等级，每种等级价格变动情况不一样。可是期货合约却限定了一个或几个特定等级，这样，也许套期保值的商品等级的价格在现货市场中变动快于合约规定的那种等级。第二，当地现货价格反映了当地... 阅读全文

2018-1-18 14:36 1036次浏览

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专题创建者

玉涛经理

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本人电话：15103944474 微信：15103944474 QQ：1310880788 多年期货金融市场从业经验，连续九年获得公司最佳客户经理，专业提供国内大型正规前十AA级期货公司开户，支持同花顺、文华财经、博易云等多种软件交易，支持CTP主席通道、量化交易、投教，服务，研判，私人定制计划，手续费大额优惠，提供专业，精准，高效的金融服务，欢迎随时添加玉涛本人好友咨询了解。

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