对冲相关资讯_叩富问财专题

交易员认为，随着“买入日本”的交易策略逐渐盛行，对冲基金正在调转船头，加大对日元走强的押注，即便强劲的美国就业数据削弱了市场对于美联储今年降息的预期。日元兑美元周四迈向四连涨，顶住了非农就业报告发布后美元面临的上行压力。根据美国存管信托与清算公司(DTCC)的数据，周三名义金额在1亿美元或以上的美元/日元看跌期权合约交易量比同类看涨期权高出约50%。未来一个月到期的美元/日元看跌期权相对于看涨期权的溢价攀升... 阅读全文

2026-2-12 10:48 266次浏览

对冲需求激增释放关键信号日元套利交易“好日子”到头了?

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对冲日元兑美元汇率风险的需求正在上升，这或许是日本利率上行开始影响套利交易的第一个信号。在日本央行12月加息并暗示未来仍可能进一步收紧货币政策之后，日本利率已升至数十年来高位——日本五年期国债收益率升至约1.5%，这是2008年以来未曾见过的水平。尽管名义利率已经上升，但盈亏平衡通胀预期也同步上行，这意味着日本的实际利率仍然处于深度负值区间。总体而言，要使日本的实际利率转为正值，五年期名义利率需要升至约2.5%以上，这一水平相当于... 阅读全文

2025-12-29 15:55 233次浏览

养老金外汇对冲规模将倍增有助维持澳元低波动特征

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周三（9月24日）亚市早盘，澳元兑美元上涨，目前交投于0.66附近，截止北京时间11:21分，澳元/美元报价0.6619，上涨0.36%，上一交易日澳元/美元收盘报0.6595。从长期来看，澳大利亚养老金行业的外汇对冲规模预计将迎来显著增长，这一趋势主要由三大结构性因素驱动：资产总量扩张、海外配置提升以及资产结构转向固定收益。首先，养老金总资产规模预计在未来十年内将从占GDP的150%上升至180%，体量持续扩张。其次，由于国内优... 阅读全文

2025-9-24 11:51 255次浏览

关税阴云笼罩交易员加码对冲美联储利率波动风险

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由于特朗普政府不断变化的政策对经济的影响仍然存在疑问，交易员们正在加大押注，以对冲美联储利率路径剧烈变化的风险。总体而言，掉期市场仍在消化美联储今年将从10月开始降息两次的预期。然而，围绕美国经济前景的不确定性，已促使交易员购买期权以应对更广泛的降息结果，从完全不降息到2025年底前连续降息50个基点。高盛和花旗集团对美联储何时开始降息持相反观点。迄今为止，美国4月份职位空缺增加和招聘回升等强劲的经济数据，支撑了美联储将维持利率不... 阅读全文

2025-6-4 07:42 295次浏览

美日汇率谈判或将到来对冲基金提前押注日元走强

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美国和日本本周可能举行汇率谈判，对冲基金和长期投资者正重新押注日元走强。日本财务大臣加藤胜信5月16日表示，他将寻求本周与美国财政部长斯科特.贝森特举行汇率谈判的机会，外界猜测唐纳德.特朗普政府对美元走软持开放态度。上周有消息称，美国和韩国在本月早些时候的贸易谈判中讨论了汇率问题，包括日元在内的几种亚洲货币出现反弹。野村国际驻伦敦的10国集团现货交易主管AntonyFoster表示：“我们看到对冲基金和长期投资者都在抛... 阅读全文

2025-5-19 11:50 352次浏览

出口利好对冲内需下滑铁矿石短期以偏强思路对待

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5月15日盘中，铁矿石期货主力合约遭遇一波急速上涨，最高上探至738.5元。截止发稿，铁矿石主力合约报735.5元，涨幅1.03%。铁矿石期货主力涨超1%，对于后市行情如何，相关机构该如何评价？机构核心观点新世纪期货稳健的投资者尝试铁矿正套东海期货铁矿石价格短期以偏强思路对待华联期货前期铁矿2509合约空单注意减仓新世纪期货：稳健的投资者尝试铁矿正套关税降幅超预期，市场情绪明显提振，黑色盘面大幅上涨。随着部分矿山产能的逐步释放和气... 阅读全文

2025-5-15 14:56 391次浏览

大宗商品期货有色金属对冲套利2025.2.26

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SI工业硅【行情复盘】华东地区有机硅用421#现货价格持平于12150元/吨，华东地区通氧553#硅现货价格下跌50元至10700元/吨，期货主力合约SI2505收跌0.71%至10415元/吨。【基差仓单】华东地区通氧553#基差为285元/吨；华东地区有机硅用421#基差为935元/吨，（基准合约为SI2505）。目前仓单数量为68710手，环比-30手，变化主要来自中疆物流昌吉物流园（-20手）、云铝物流（-12手）。【交易... 阅读全文

2025-2-26 17:23 809次浏览

如何通过风险对冲减少量化交易策略的通货膨胀风险？

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以下是一些通过风险对冲减少量化交易策略通货膨胀风险的方法：1.运用金融衍生品对冲期货对冲：对于持有股票等现货资产的量化策略，可卖出股指期货合约。当通货膨胀导致股市整体下跌时，股指期货的空头头寸可获利，弥补现货资产的损失。期权对冲：买入看跌期权，当资产价格因通货膨胀下跌，期权的收益能对冲部分损失。若预期商品价格因通胀上涨，可买入商品看涨期权，锁定未来购买价格，避免成本上升风险。互换合约：利用利率互换，将固定利率债务转换为浮动利率债务... 阅读全文

2025-2-10 14:12 1938次浏览