国债逆回购有风险吗？相关资讯_叩富问财专题

据新华财经，上周(4月22日至4月26日)债市走向在周三急转，收益率由跌转涨，全周收益率曲线陡峭化上行。周二，10年期国债活跃券收益率下探触及2.215%，再创2002年以来新低。央行于周三发文，再度提示长端利率风险，同时提出“要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”，债市积极情绪急剧降温，10年期国债收益率单日上行5BP。值得关注的是，今年以来表现强势的超长端国债显露退热迹象。4月26... 阅读全文

2024-4-29 08:58 283次浏览

30年国债ETF持续回调机构提醒短期“交易拥挤”风险

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4564

今年以来，债券市场行情持续火热，其中长久期债券产品收益率尤为突出。但近几日，债市陷入调整，以30年国债ETF为代表的长债基金遭遇回调，截至3月13日，30年国债ETF净值较年内高点回撤超2%。目前，市场上对于长久期债券的拥挤度情况高度关注，机构提醒，应对短期带来的回调风险予以重视。30年国债ETF持续调整3月13日，30年国债ETF盘中一度下跌超1%，随后略有回升，截至收盘微涨0.09%。不过，此前几日该基金接连下跌，目前较年内高... 阅读全文

2024-3-14 06:57 231次浏览

30年国债ETF持续回调机构提醒短期“交易拥挤”风险

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4564

2024-3-14 03:01 195次浏览

国债期货：现券火热引领TL创新高，风险不可忽视

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4564

跨期价差方面，03-06价差目前或随着短期期货端或回落调整，关注做多跨期价差套利机会。IRR和基差方面，风险加剧行情下，推荐正套配置组合或有套利机会。跨品种配置方面，资金面临近月底重回偏紧，市场基于降息预期叠加资产配置需求强势买入超长久期现券驱动曲线结构走平，警惕短期回调行情，T、TL合约或快速修复引起曲线熊陡结构变化。经权重调整后国债期货多因子模型信号多头信号转弱，反映价格上行或有触顶，建议谨慎观望。... 阅读全文

2024-2-28 09:55 296次浏览

如何通过国债期货市场来规避现货市场的价格风险？

资深赖经理 _期货
南宁已帮助3820人好评1.0万+

通过国债期货市场来规避现货市场的价格风险，可以采取以下几种操作：套期保值：利用国债期货和现货市场的价格联动关系，通过在两个市场进行相反的操作来达到规避价格风险的目的。例如，当预计国债价格上涨时，可以在现货市场买入国债，同时在期货市场卖出相应的国债期货合约，以锁定未来收益。动态对冲：根据市场走势和风险偏好，动态调整期货和现货市场的持仓比例，以实现风险和收益的平衡。例如，当国债价格上涨时，可以适当增加期货市场的空头持仓，以对冲现货市场... 阅读全文

2024-2-22 10:30 447次浏览

利用国债期货管理风险与增加收益

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2592

近年来，公募基金参与国债期货需求逐年攀升。在低利率背景下，收益增强策略越来越受关注。目前国债期货在公募基金投资运用中处于探索阶段，增长空间较大，东证期货基于国债期货策略理论与部分成功案例进行研究，包括结合利率曲线结构的利率债套保、信用债套保最优方案等。“固收+”策略广受关注据了解，2022年上半年，公募基金持有国债期货主要围绕以套保为核心的风险管理与收益增强策略。套保方面，利率债组合是基于国债期货基差与利率... 阅读全文

2023-8-16 08:45 429次浏览

利用国债期货管理风险与增加收益

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2592

2023-8-9 13:42 814次浏览

南财快评：美国债务“最后大限”将近，违约风险引发关注

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4564

白宫与国会两党党团领袖关于31.4万亿美元的债务上限谈判的进展是近期市场关注的热点。截至当地时间周二，谈判尚未取得实质性进展。最新消息显示，美国财政部正在要求其他联邦机构就未来几天的预计收付款情况提供更清晰的信息并加强沟通，以便更准确地预测在联邦举债上限不提高的情况下，政府何时会出现现金短缺。根据消息细节，财政部要求各联邦机构至少提前两天通知所有5000万至5亿美元的收款和付款，并提前五天通报所有超过5亿美元的付款。债务上限谈判僵... 阅读全文

2023-5-24 20:52 389次浏览