黑色系期货相关资讯_叩富问财专题

本报告完成时间|2023年2月20日摘要传统上，多因子截面策略主要应用于股票市场。随着我国期货市场建设的稳步推进，市场规模和上市品种数量得到了充分增长，使得多因子截面CTA策略也日益受到投资者关注。通过研究，我们发现了动量、偏度、持仓、期限结构等因子的有效性，并通过指数化，形成期货市场的SmartBeta，对它们作持续的跟踪。动量：近一月累计多空收益1.71%，本周累计多空收益-0.20%。偏度：近一月累计多空收益0.56%，本周累计多空收益-0.35%。持仓：近一月累计多空收益... 阅读全文

2023-2-20 17:10 221次浏览

黑色套利策略周报：钢厂复产加快，利润低位波动

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策略建议：观望地产政策继续推进，远月钢材需求预期延续向上；但“房住不炒”政策延续，近端资金紧张问题难解，上半年落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，可在旺季来临前逢高介入反套。风险因素：钢厂减产加快，现实需求超预期上升（上行风险），钢厂开启复产，终端需求恢复较慢（下行风险）。... 阅读全文

2023-2-20 14:30 401次浏览

黑色金属策略周报：需求预期博弈，板块宽幅震荡

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整体而言，节后盘面宽幅震荡，虽然地产政策继续出台，但地产现实需求延续弱势，复苏迟滞；基建加速复工，1月信贷投放额创历史新高，节后第二周的需求回升力度好于往年；同时板材库存累积明显放缓，出口订单放量缓解压力。钢厂订单有所恢复，但受制于原料价格高企，整体复产进程缓慢，对原料的补库不及市场预期。不过因部分地区钢价逼近冬储成本，3月旺季来临前向下空间有限；板块继续面对“强预期弱现实”的侵扰，在需求旺季来临前后，警惕... 阅读全文

2023-2-13 20:10 246次浏览

黑色金属周报（钢、矿）：需求待验证钢价震荡调整

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上周钢材现货市场价格下跌，热卷跌幅相对较大，截止上周五，唐山螺纹4040元（-40），华东上海螺纹4140元（+10）；热卷方面，天津热卷4100元（+10），上海热卷4160元（+30）。阅读全文

2023-2-13 13:25 221次浏览

双焦早报：双焦偏强运行，领涨黑色板块

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偏多：建议前多暂持，设好止盈，J05支撑位2700、2560附近，压力位2980附近

2023-2-9 13:10 268次浏览

黑色月报：节后复产复工，2月铁水产量有望回升

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一月，铁矿供需差缩小，铁矿价在宏观利好推动下有所上涨。春节过后，复产复工铁水预期增加，预计能达到230万吨/天。二月，供需回升。根据铁矿发运量推断，到港预计在9500万吨，港口库存预计仍要累库，厂内铁矿库存处于低位，钢厂存在补库预期。操作上建议，二月预计铁矿2305合约价格在800-900元/吨震荡，关注元宵节后成材消费情况，若消费预期实现，铁矿仍有上涨空间。... 阅读全文

2023-2-7 17:30 276次浏览

黑色金属周报（钢、矿）：基本面逐步启动，关注需求恢复...

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结论，从基本面来看，节后供应恢复速度以及强度大于需求恢复，首先，吨钢利润较前期有所改善，生产企业节后开始进入复产状态，由于今年没有行政压产政策，产量在节后增速会较近两年有所加快；消费端，需求恢复速度有待观察，本周开始建筑用钢下游施工要逐步启动，但今年过年较早，北方受天气影响需求恢复或放缓，因此春节后库存累积幅度以及周期预计会高于去年同期。由于基本面尚未完全启动，短期仍以交易预期为主，震荡调整概率较大，谨慎操作。... 阅读全文

2023-2-6 14:35 340次浏览

双焦早报：发改委监管导致黑色承压，焦煤弱势显现

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中性：焦炭05合约区间操作，J05支撑位2760附近，压力位2860附近

2023-1-17 11:15 183次浏览

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钱经理-

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