股票波动率相关资讯_叩富问财专题

商品期权周报：波动率整体拉升，关注做空波动率策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评677

　　商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

2023-5-30 18:45 395次浏览

股票指数期权波动率特征对比

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评677

　　中证1000、中证500、创业板和深证100指数期权注意下跌信号　　本文主要针对境内6只股票指数期权产品的标的（上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、深证100指数）进行了波动率特征的比较研究。实验结果显示6个股指的已实现波动率RV都存在明显的均值回归性，这表示6个股指期权都适合从事波动率交易。　　[实验数据]　　从2015年2月9日上证50ETF期权上市至今，境内已经拥有6只股票指数期权... 阅读全文

2023-5-21 22:51 1212次浏览

商品期权周报：波动率整体回升，做多波动率策略持有

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评677

　　场内外期权策略推荐方面。海外方面，欧美发生金融风险事件，加速经济衰退节奏，但市场预期加息速度减缓，经济预期波动增大，能化类价格承压；国内方面，社融超预期，经济将延续弱复苏态势，对黑色价格形成支撑。　　近期海外金融风险事件频发，在经历商品波动率长时间低位情况下，预计波动率将增大，期权策略以买权为主。　　综合来看，推荐黑色逢低买看涨策略、原油逢高买入看跌期权策略、铝/铁矿石/PTA/豆粕买入跨式策略、原油与PTA波动率套利策略。.... 阅读全文

2023-3-21 18:30 428次浏览

商品期权周报：部分品种波动率抬升，关注做多波动率策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评677

2023-3-14 18:00 430次浏览

【期货通识】期权波动率策略有哪些？期权波动率策略介绍

资深顾问晨曦
已帮助0人好评0

一般来说投资者在做期权交易时，都会要参考到数据指标，而波动率就是其中的一种。所以说期权的波动率还是非常重要的。那么你知道期权波动率策略有哪些吗？我们一起来了解一下吧。一、做多波动率策略若投资者可以认为经济波动率过低，最简单的方式是买入跨市价差管理策略或宽跨市价差进行策略，当标的企业资产的波动大到足够超出我们这个跨市或者宽跨市价差的构建社会成本时，交易者即可实现获利。二、做空波动率策略卖出跨市... 阅读全文

2023-1-18 10:34 1011次浏览

商品期权周报：波动率分化，关注金铜比波动率套利策略

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评677

　　场内外期权策略推荐方面。海外方面，货币持续收紧，三四季度经济下行压力或超预期，有色和能源类价格将承压；国内方面，稳增长政策不断加码，后期效果值得期待，但是短期受到疫情扰动，黑色价格震荡偏弱。　　综合来看，推荐铜卖出宽跨、金铜比波动率套利、原油与PTA套利、螺纹钢场外牛市看跌价差期权策略。　　场内固定期权策略跟踪方面。上周市场整体见顶回落，备兑看跌策略收益率回升，卖出跨式策略组合收益率平稳略升，说明市场预期未来市场平稳。年初至今... 阅读全文

2022-9-6 14:25 279次浏览

高波动率-低标的波动时期的期权策略

建投李经理 _期货
上海已帮助817人好评45

1行情描述最近一段时间，50ETF的波动率维持在一个较高的水平，30%以上。再看最近的50ETF走势（1）前期高波动率的原因。我们可以看出，1月份每天标的波动2-4分钱，2月每天波动5分钱，2月25日大涨0.2元，随后有几天大跌0.1元左右。对应如此高的标的波动，波动率维持在高位很正常。（2）现在标的窄幅波动。但是进入3月中旬以来，标的每天窄幅波动0.02元左右，按照一般规律，维持不了如此高的波动率。（3）3月合约剩余时间已经不多... 阅读全文

2019-3-14 09:25 595次浏览

南宁股票开户－2016如何借力市场波动率实现收益？

wahseigtja
已帮助0人好评0

2016如何借力市场波动率实现收益？　　1.尤其要重视波动率问题。研究机构通常采用历史波动率水平加上一个变动因子去预测下一年度的股指波动区间，但如果当年度的波动率远高于正常年份，其区间就会大幅偏离。事实上，15年就是一个异常高波动的年份，主要体现在创业板的高PE水位向更高的位置崛起，使大小盘估值差异达到有史以... 阅读全文

2016-8-2 20:01 289次浏览