商品期权周报:波动率分化,关注金铜比波动率套利策略
发布时间:2022-9-6 14:25阅读:221
场内外期权策略推荐方面。海外方面,货币持续收紧,三四季度经济下行压力或超预期,有色和能源类价格将承压;国内方面,稳增长政策不断加码,后期效果值得期待,但是短期受到疫情扰动,黑色价格震荡偏弱。
综合来看,推荐铜卖出宽跨、金铜比波动率套利、原油与PTA套利、螺纹钢场外牛市看跌价差期权策略。
场内固定期权策略跟踪方面。上周市场整体见顶回落,备兑看跌策略收益率回升,卖出跨式策略组合收益率平稳略升,说明市场预期未来市场平稳。年初至今收益率最高的是棉花备兑看跌策略,为18.8%,收益率最低的棕榈油备兑看跌策略,为-21.4%。
场内商品期权隐含波动率方面。上周市场波动率分化,有色板块回升,而能化板块回落,整体上保持平稳。棉花期权当前历史波动率分位数最高为91%,LPG最低为17%。
场内期权流动性方面。近期场内期权活跃度提升,铜、铁矿、原油、LPG、PTA、白糖期权成交占期货在20%左右。
风险提示:策略逻辑发生变化;波动率短期波动较大
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